PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUGI с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WUGI с QTUM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. WUGI is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past 5 years, WUGI returned 16.13%/yr vs 28.09%/yr for QTUM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WUGI charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 23.35%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 47.39%.

WUGI

1 день
1.10%
1 месяц
4.42%
С начала года
23.35%
6 месяцев
25.24%
1 год
41.20%
3 года*
33.73%
5 лет*
16.13%
10 лет*
—

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.07%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
86.28%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WUGI и QTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		23.35%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%97.36%
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%75.01%

Correlation

The correlation between WUGI and QTUM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2020 г.

0.84

The correlation between WUGI and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WUGI и QTUM

Секторы
WUGI
QTUM

Технологии

76.3%
83.6%

Коммуникационные услуги

8.8%
4.8%

Промышленность

7.3%
8.7%

Потребительский циклический сектор

5.6%
0.7%

Финансовые услуги

2.0%
0.0%

Здравоохранение

0.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WUGI
76.3%
QTUM
83.6%

Коммуникационные услуги

WUGI
8.8%
QTUM
4.8%

Промышленность

WUGI
7.3%
QTUM
8.7%

Потребительский циклический сектор

WUGI
5.6%
QTUM
0.7%

Финансовые услуги

WUGI
2.0%
QTUM
0.0%

Здравоохранение

WUGI
0.2%
QTUM
0.6%

Потребительский защитный сектор

WUGI
0.1%
QTUM

-

Недвижимость

WUGI
0.1%
QTUM

-

Сырьевые материалы

WUGI
0.0%
QTUM

-

Энергетика

WUGI
0.0%
QTUM

-

Коммунальные услуги

WUGI

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGT
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

WUGI vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WUGIQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.94

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.45

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

5.46

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

19.77

-12.75

WUGI vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WUGI и QTUM

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WUGIQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-38.45%

-17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-15.26%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-25.39%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-38.45%

-17.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-4.42%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-8.24%

-8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

4.21%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и QTUM

Текущая волатильность для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) составляет 13.03%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что WUGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WUGIQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.03%

14.18%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.14%

23.17%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.36%

28.39%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.07%

26.99%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

27.40%

+3.69%

Сравнение комиссий WUGI и QTUM

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и QTUM

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.51%, что больше доходности QTUM в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		18.51%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WUGI and QTUM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.18%) compared to WUGI (13.03%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 28.09% vs 16.13% for WUGI. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, WUGI has been the lower-risk option at 13.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.09% return vs 16.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.

WUGI has the higher dividend yield at 18.51%, compared with 0.73% for QTUM.

WUGI is categorized as Large Cap Growth Equities, while QTUM is Technology Equities. They also come from different issuers: Esoterica and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for WUGI and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WUGI и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор