Сравнение WUGI с QQQM
WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. WUGI is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 5 years, WUGI returned 14.18%/yr vs 15.34%/yr for QQQM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WUGI charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности WUGI и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WUGI показывает доходность 14.93%, а QQQM немного выше – 15.22%.
WUGI
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -7.81%
- 6 месяцев
- 13.48%
- С начала года
- 14.93%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 28.74%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 13.83%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WUGI и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 14.93% | 22.66% | 47.14% | 61.30% | -49.55% | 25.18% | 8.12% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 15.22% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between WUGI and QQQM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between WUGI and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов WUGI и QQQM
Секторы
WUGI
QQQM
Технологии
Коммуникационные услуги
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Сырьевые материалы
Энергетика
Технологии
WUGI
QQQM
Коммуникационные услуги
WUGI
QQQM
Промышленность
WUGI
QQQM
Финансовые услуги
WUGI
QQQM
Потребительский циклический сектор
WUGI
QQQM
Коммунальные услуги
WUGI
QQQM
Здравоохранение
WUGI
QQQM
Потребительский защитный сектор
WUGI
QQQM
Недвижимость
WUGI
QQQM
Сырьевые материалы
WUGI
QQQM
Энергетика
WUGI
QQQM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WUGI vs. QQQM — Ранг доходности на риск
WUGI
QQQM
Сравнение WUGI c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WUGI | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.30 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 8.14 | -4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WUGI и QQQM
Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WUGI | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.41% | -35.04% | -21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -11.96% | -6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.49% | -22.70% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.41% | -35.04% | -21.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.55% | -5.28% | -8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -8.15% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | 3.37% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WUGI и QQQM
Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 14.47% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WUGI | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.47% | 7.39% | +7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.10% | 15.34% | +10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.08% | 18.54% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 22.65% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.44% | 22.30% | +9.14% |
Сравнение комиссий WUGI и QQQM
WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WUGI и QQQM
Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.87%, что больше доходности QQQM в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.45% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 19.87% | 22.83% | 4.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, WUGI and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WUGI has higher volatility (14.47%) compared to QQQM (7.39%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs QQQM's -35.04%.
On 5-year performance, QQQM leads with 15.34% vs 14.18% for WUGI. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 15.34% return vs 14.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.
WUGI has the higher dividend yield at 19.87%, compared with 0.45% for QQQM.
WUGI is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Esoterica and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for WUGI and 0.15% for QQQM.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WUGI и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор