PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WUGI с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WUGIQQQM
Дох-ть с нач. г.46.39%24.08%
Дох-ть за 1 год64.00%36.70%
Дох-ть за 3 года3.98%9.08%
Коэф-т Шарпа2.632.19
Коэф-т Сортино3.322.88
Коэф-т Омега1.441.39
Коэф-т Кальмара1.972.80
Коэф-т Мартина13.6910.24
Индекс Язвы4.90%3.71%
Дневная вол-ть25.45%17.38%
Макс. просадка-56.41%-35.05%
Текущая просадка-0.09%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WUGI и QQQM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и QQQM

С начала года, WUGI показывает доходность 46.39%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 24.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.95%
15.00%
WUGI
QQQM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WUGI и QQQM

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.


WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
График комиссии WUGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WUGI c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WUGI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WUGI, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WUGI, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WUGI, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WUGI, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WUGI, с текущим значением в 13.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.69
QQQM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQM, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQM, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQM, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQM, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQM, с текущим значением в 10.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.24

Сравнение коэффициента Шарпа WUGI и QQQM

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
2.19
WUGI
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и QQQM

WUGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.


TTM2023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.65%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок WUGI и QQQM

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.09%
0
WUGI
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и QQQM

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.99%
5.00%
WUGI
QQQM