PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WUGI с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WUGI и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.93%
10.82%
WUGI
QQQM

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 44.31%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 23.57%.


WUGI

С начала года

44.31%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

15.93%

1 год

51.61%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQM

С начала года

23.57%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

10.82%

1 год

29.85%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


WUGIQQQM
Коэф-т Шарпа2.111.81
Коэф-т Сортино2.782.41
Коэф-т Омега1.361.32
Коэф-т Кальмара1.702.32
Коэф-т Мартина10.938.43
Индекс Язвы4.96%3.72%
Дневная вол-ть25.64%17.38%
Макс. просадка-56.41%-35.05%
Текущая просадка-4.89%-2.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WUGI и QQQM

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.


WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
График комиссии WUGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WUGI и QQQM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WUGI c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WUGI, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.111.81
Коэффициент Сортино WUGI, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.782.41
Коэффициент Омега WUGI, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.32
Коэффициент Кальмара WUGI, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.702.32
Коэффициент Мартина WUGI, с текущим значением в 10.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.938.43
WUGI
QQQM

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.11
1.81
WUGI
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и QQQM

WUGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.


TTM2023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.65%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок WUGI и QQQM

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.89%
-2.08%
WUGI
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и QQQM

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.23%
5.65%
WUGI
QQQM