Сравнение WUGI с QQH
WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and QQH (HCM Defender 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica, while QQH is a Technology Equities fund tracking the HCM Defender 100 Index. WUGI is actively managed, while QQH is passively managed. Over the past 5 years, WUGI returned 16.13%/yr vs 13.32%/yr for QQH. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WUGI charges 0.75%/yr vs 1.14%/yr for QQH.
Доходность
Сравнение доходности WUGI и QQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WUGI показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у QQH с доходностью 8.65%.
WUGI
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 23.35%
- 6 месяцев
- 25.24%
- 1 год
- 41.20%
- 3 года*
- 33.73%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- —
QQH
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WUGI и QQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 23.35% | 22.66% | 47.14% | 61.30% | -49.55% | 25.18% | 97.36% |
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 8.65% | 15.66% | 33.64% | 48.05% | -39.60% | 37.52% | 62.27% |
Correlation
The correlation between WUGI and QQH is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2020 г. | 0.84 |
The correlation between WUGI and QQH has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WUGI vs. QQH — Ранг доходности на риск
WUGI
QQH
Сравнение WUGI c QQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WUGI | QQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.91 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 5.10 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WUGI и QQH
Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки QQH в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и QQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WUGI | QQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.41% | -41.87% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -16.18% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.49% | -24.84% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.41% | -41.87% | -14.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -5.87% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -12.90% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 6.04% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WUGI и QQH
Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с HCM Defender 100 Index ETF (QQH) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WUGI | QQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 9.85% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.14% | 16.84% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.36% | 22.17% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 21.81% | +9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 24.89% | +6.20% |
Сравнение комиссий WUGI и QQH
WUGI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QQH в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WUGI и QQH
Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.51%, что больше доходности QQH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% |
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 18.51% | 22.83% | 4.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WUGI and QQH have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WUGI has higher volatility (13.03%) compared to QQH (9.85%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs QQH's -41.87%.
On 5-year performance, WUGI leads with 16.13% vs 13.32% for QQH. On fees, WUGI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QQH has been the lower-risk option at 9.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, WUGI has performed better with a 16.13% return vs 13.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WUGI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.
WUGI has the higher dividend yield at 18.51%, compared with 0.19% for QQH.
WUGI is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQH is Technology Equities. They also come from different issuers: Esoterica and Howard Capital Management. Their fees differ too: 0.75% for WUGI and 1.14% for QQH.
WUGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WUGI и QQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор