PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUGI с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WUGI с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. WUGI is actively managed, while MFUS is passively managed. Over the past 5 years, WUGI returned 17.63%/yr vs 12.82%/yr for MFUS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WUGI charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 28.46%, что значительно выше, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

WUGI

1 день
0.29%
1 месяц
17.60%
С начала года
28.46%
6 месяцев
28.35%
1 год
48.48%
3 года*
37.24%
5 лет*
17.63%
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WUGI и MFUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		28.46%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%95.37%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%45.45%

Correlation

The correlation between WUGI and MFUS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2020 г.

0.59

The correlation between WUGI and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WUGI и MFUS

Секторы
WUGI
MFUS

Технологии

70.5%
21.8%

Коммуникационные услуги

12.1%
5.3%

Промышленность

9.3%
12.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.6%

Финансовые услуги

1.8%
12.6%

Здравоохранение

0.2%
13.5%

Потребительский защитный сектор

0.1%
10.3%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Сырьевые материалы

0.0%
2.8%

Энергетика

0.0%
7.0%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

WUGI
70.5%
MFUS
21.8%

Коммуникационные услуги

WUGI
12.1%
MFUS
5.3%

Промышленность

WUGI
9.3%
MFUS
12.6%

Потребительский циклический сектор

WUGI
6.3%
MFUS
10.6%

Финансовые услуги

WUGI
1.8%
MFUS
12.6%

Здравоохранение

WUGI
0.2%
MFUS
13.5%

Потребительский защитный сектор

WUGI
0.1%
MFUS
10.3%

Недвижимость

WUGI
0.1%
MFUS
1.8%

Сырьевые материалы

WUGI
0.0%
MFUS
2.8%

Энергетика

WUGI
0.0%
MFUS
7.0%

Коммунальные услуги

WUGI

-

MFUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGT
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

WUGI vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WUGIMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.63

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.77

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

4.41

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.93

18.13

-9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WUGI vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WUGIMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.63

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.79

+0.12

Просадки

Сравнение просадок WUGI и MFUS

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WUGIMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-35.21%

-21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-6.39%

-11.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-15.39%

-12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-18.22%

-38.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-4.00%

-12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

1.55%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и MFUS

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WUGIMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

3.19%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

8.22%

+11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

10.72%

+12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.76%

15.03%

+15.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

17.35%

+13.54%

Сравнение комиссий WUGI и MFUS

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и MFUS

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		17.77%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WUGI and MFUS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (9.13%) compared to MFUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, WUGI leads with 17.63% vs 12.82% for MFUS. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WUGI has performed better with a 17.63% return vs 12.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.

WUGI has the higher dividend yield at 17.77%, compared with 1.36% for MFUS.

They also come from different issuers: Esoterica and PIMCO. Their fees differ too: 0.75% for WUGI and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WUGI и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор