PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUGI с LMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WUGI с LMBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS).

WUGI и LMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WUGI - это активно управляемый фонд от Esoterica. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности WUGI и LMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WUGI и LMBS

2026 (YTD)202520242023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		-8.27%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%95.37%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		0.70%7.05%5.15%6.10%-3.07%-0.91%2.64%

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у LMBS с доходностью 0.70%.

WUGI

1 день
1.27%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-9.52%
1 год
22.81%
3 года*
29.06%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—

LMBS

1 день
0.04%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.00%
1 год
5.59%
3 года*
5.70%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с QQQWUGI с SMHWUGI с VGT
Часто сравнивают с LMBS:
LMBS с FMBLMBS с IXJLMBS с AGGLMBS с KNGLMBS с PULSLMBS с JMBSLMBS с USFR

Сравнение комиссий WUGI и LMBS

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LMBS в 0.68%.

WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

Доходность на риск

WUGI vs. LMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LMBS
Ранг доходности на риск LMBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c LMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WUGILMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.19

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.92

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.47

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

3.26

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

13.88

-9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WUGI vs. LMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа LMBS равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и LMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WUGILMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.19

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.17

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.13

-0.41

Корреляция

Корреляция между WUGI и LMBS составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и LMBS

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.89%, что больше доходности LMBS в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		24.89%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.09%4.08%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%

Просадки

Сравнение просадок WUGI и LMBS

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и LMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

WUGILMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-6.49%

-49.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-1.72%

-16.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-6.16%

-50.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-0.87%

-12.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-0.81%

-16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

0.40%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и LMBS

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WUGILMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

0.88%

+8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

1.37%

+16.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.87%

2.57%

+25.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

2.55%

+28.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.92%

2.38%

+28.54%