PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUGI с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WUGI с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. WUGI is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past 5 years, WUGI returned 17.46%/yr vs 12.80%/yr for ITOT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WUGI charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 27.53%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

WUGI

1 день
-0.72%
1 месяц
14.77%
С начала года
27.53%
6 месяцев
26.94%
1 год
45.31%
3 года*
36.86%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WUGI и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		27.53%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%95.37%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%52.61%

Correlation

The correlation between WUGI and ITOT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2020 г.

0.78

The correlation between WUGI and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WUGI и ITOT

Секторы
WUGI
ITOT

Технологии

70.5%
33.8%

Коммуникационные услуги

12.1%
10.3%

Промышленность

9.3%
9.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.1%

Финансовые услуги

1.8%
12.1%

Здравоохранение

0.2%
9.0%

Потребительский защитный сектор

0.1%
4.7%

Недвижимость

0.1%
2.4%

Сырьевые материалы

0.0%
2.1%

Энергетика

0.0%
3.7%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

WUGI
70.5%
ITOT
33.8%

Коммуникационные услуги

WUGI
12.1%
ITOT
10.3%

Промышленность

WUGI
9.3%
ITOT
9.5%

Потребительский циклический сектор

WUGI
6.3%
ITOT
10.1%

Финансовые услуги

WUGI
1.8%
ITOT
12.1%

Здравоохранение

WUGI
0.2%
ITOT
9.0%

Потребительский защитный сектор

WUGI
0.1%
ITOT
4.7%

Недвижимость

WUGI
0.1%
ITOT
2.4%

Сырьевые материалы

WUGI
0.0%
ITOT
2.1%

Энергетика

WUGI
0.0%
ITOT
3.7%

Коммунальные услуги

WUGI

-

ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGT
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

WUGI vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WUGIITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.37

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.24

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.25

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

14.92

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WUGI vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WUGIITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.37

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.57

+0.33

Просадки

Сравнение просадок WUGI и ITOT

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WUGIITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-55.20%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-8.90%

-9.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-19.44%

-8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-25.36%

-31.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.25%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-6.97%

-9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

1.94%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и ITOT

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WUGIITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

2.94%

+6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

9.14%

+10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.21%

12.19%

+11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.75%

17.35%

+13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.88%

18.26%

+12.62%

Сравнение комиссий WUGI и ITOT

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и ITOT

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.90%, что больше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		17.90%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WUGI and ITOT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (9.19%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, WUGI leads with 17.46% vs 12.80% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WUGI has performed better with a 17.46% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.

WUGI has the higher dividend yield at 17.90%, compared with 0.97% for ITOT.

WUGI is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Esoterica and iShares. Their fees differ too: 0.75% for WUGI and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WUGI и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор