PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUGI с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WUGI с IQM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

WUGI и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WUGI - это активно управляемый фонд от Esoterica. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности WUGI и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WUGI и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		-8.48%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%95.37%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.22%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%110.67%

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.22%.

WUGI

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.42%
1 год
21.19%
3 года*
29.49%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—

IQM

1 день
0.02%
1 месяц
-0.85%
С начала года
3.22%
6 месяцев
1.44%
1 год
53.79%
3 года*
27.23%
5 лет*
15.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с QQQWUGI с SMHWUGI с VGT
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий WUGI и IQM

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

WUGI vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WUGIIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.62

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.23

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

3.88

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

12.05

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WUGI vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WUGIIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.62

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.54

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.78

-0.07

Корреляция

Корреляция между WUGI и IQM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и IQM

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.95%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		24.95%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок WUGI и IQM

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

WUGIIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-44.91%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-14.71%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-44.91%

-11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-6.84%

-6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.06%

-12.55%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

4.74%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и IQM

Текущая волатильность для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) составляет 9.07%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что WUGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WUGIIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

12.54%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

23.50%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.84%

33.39%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.66%

28.66%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.91%

30.72%

+0.19%