PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUGI с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WUGI с IQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, WUGI returned 17.46%/yr vs 21.93%/yr for IQM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WUGI charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 27.53%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 38.49%.

WUGI

1 день
-0.72%
1 месяц
14.77%
С начала года
27.53%
6 месяцев
26.94%
1 год
45.31%
3 года*
36.86%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—

IQM

1 день
-1.20%
1 месяц
9.28%
С начала года
38.49%
6 месяцев
34.62%
1 год
72.20%
3 года*
37.11%
5 лет*
21.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WUGI и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		27.53%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%95.37%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		38.49%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%110.67%

Correlation

The correlation between WUGI and IQM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2020 г.

0.88

The correlation between WUGI and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WUGI и IQM

Секторы
WUGI
IQM

Технологии

70.5%
65.9%

Коммуникационные услуги

12.1%
2.1%

Промышленность

9.3%
19.9%

Потребительский циклический сектор

6.3%
4.1%

Финансовые услуги

1.8%

-

Здравоохранение

0.2%
1.1%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

0.0%
2.7%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

WUGI
70.5%
IQM
65.9%

Коммуникационные услуги

WUGI
12.1%
IQM
2.1%

Промышленность

WUGI
9.3%
IQM
19.9%

Потребительский циклический сектор

WUGI
6.3%
IQM
4.1%

Финансовые услуги

WUGI
1.8%
IQM

-

Здравоохранение

WUGI
0.2%
IQM
1.1%

Потребительский защитный сектор

WUGI
0.1%
IQM

-

Недвижимость

WUGI
0.1%
IQM

-

Сырьевые материалы

WUGI
0.0%
IQM

-

Энергетика

WUGI
0.0%
IQM
2.7%

Коммунальные услуги

WUGI

-

IQM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGT
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

WUGI vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WUGIIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.57

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.01

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

4.94

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

16.15

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WUGI vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WUGIIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.57

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.95

-0.05

Просадки

Сравнение просадок WUGI и IQM

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WUGIIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-44.91%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-14.71%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-30.42%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-44.91%

-11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.57%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-12.24%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

4.49%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и IQM

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеют волатильность 9.19% и 9.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WUGIIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

9.33%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

22.97%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.21%

28.28%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.75%

28.90%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.88%

30.71%

+0.17%

Сравнение комиссий WUGI и IQM

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и IQM

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.90%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		17.90%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WUGI and IQM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.33%) compared to WUGI (9.19%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 21.93% vs 17.46% for WUGI. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, WUGI has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 21.93% return vs 17.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.

WUGI has the higher dividend yield at 17.90%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: Esoterica and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for WUGI and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WUGI и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор