PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUGI с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WUGI с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, WUGI returned 17.63%/yr vs -2.56%/yr for CCOR. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. WUGI charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 28.46%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

WUGI

1 день
0.29%
1 месяц
17.60%
С начала года
28.46%
6 месяцев
28.35%
1 год
48.48%
3 года*
37.24%
5 лет*
17.63%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WUGI и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		28.46%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%95.37%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%1.54%

Correlation

The correlation between WUGI and CCOR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2020 г.

-0.05

The correlation between WUGI and CCOR shifts across timeframes, from -0.27 (3 years) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WUGI и CCOR

Секторы
WUGI
CCOR

Технологии

70.5%
16.2%

Коммуникационные услуги

12.1%
8.7%

Промышленность

9.3%
9.2%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.4%

Финансовые услуги

1.8%
17.7%

Здравоохранение

0.2%
10.8%

Потребительский защитный сектор

0.1%
6.8%

Недвижимость

0.1%
2.8%

Сырьевые материалы

0.0%
5.1%

Энергетика

0.0%
7.2%

Коммунальные услуги

-

6.3%

Технологии

WUGI
70.5%
CCOR
16.2%

Коммуникационные услуги

WUGI
12.1%
CCOR
8.7%

Промышленность

WUGI
9.3%
CCOR
9.2%

Потребительский циклический сектор

WUGI
6.3%
CCOR
9.4%

Финансовые услуги

WUGI
1.8%
CCOR
17.7%

Здравоохранение

WUGI
0.2%
CCOR
10.8%

Потребительский защитный сектор

WUGI
0.1%
CCOR
6.8%

Недвижимость

WUGI
0.1%
CCOR
2.8%

Сырьевые материалы

WUGI
0.0%
CCOR
5.1%

Энергетика

WUGI
0.0%
CCOR
7.2%

Коммунальные услуги

WUGI

-

CCOR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGT
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

WUGI vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WUGICCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-0.87

+2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
-1.15

+3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.87

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

-0.69

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.93

-1.59

+10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WUGI vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WUGICCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

-0.87

+2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.23

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.11

+0.80

Просадки

Сравнение просадок WUGI и CCOR

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WUGICCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-22.99%

-33.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-8.75%

-9.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-12.31%

-15.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-22.99%

-33.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.03%

+20.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-7.29%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

3.77%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и CCOR

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WUGICCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

1.78%

+7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

4.96%

+14.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

6.93%

+16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.76%

11.10%

+19.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

10.75%

+20.14%

Сравнение комиссий WUGI и CCOR

WUGI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и CCOR

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности CCOR в 1.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		17.77%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WUGI and CCOR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (9.13%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, WUGI leads with 17.63% vs -2.56% for CCOR. On fees, WUGI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WUGI has performed better with a 17.63% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WUGI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

WUGI has the higher dividend yield at 17.77%, compared with 1.11% for CCOR.

They also come from different issuers: Esoterica and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.75% for WUGI and 1.09% for CCOR.

WUGI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WUGI и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор