PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WUGI с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WUGI с BBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. WUGI is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 5 years, WUGI returned 14.18%/yr vs 12.80%/yr for BBUS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WUGI charges 0.75%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 10.33%.

WUGI

1 день
-4.31%
1 месяц
-7.81%
6 месяцев
13.48%
С начала года
14.93%
1 год
24.13%
3 года*
28.74%
5 лет*
14.18%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.49%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.77%
С начала года
10.33%
1 год
21.04%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WUGI и BBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		14.93%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%97.36%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		10.33%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%47.82%

Correlation

The correlation between WUGI and BBUS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2020 г.

0.79

The correlation between WUGI and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WUGI и BBUS

Секторы
WUGI
BBUS

Технологии

68.8%
37.5%

Коммуникационные услуги

7.3%
9.8%

Промышленность

6.8%
7.7%

Финансовые услуги

5.0%
12.0%

Потребительский циклический сектор

4.8%
9.2%

Коммунальные услуги

3.8%
2.7%

Здравоохранение

2.6%
9.1%

Потребительский защитный сектор

0.1%
4.5%

Недвижимость

0.1%
1.7%

Сырьевые материалы

0.0%
1.7%

Энергетика

0.0%
3.1%

Технологии

WUGI
68.8%
BBUS
37.5%

Коммуникационные услуги

WUGI
7.3%
BBUS
9.8%

Промышленность

WUGI
6.8%
BBUS
7.7%

Финансовые услуги

WUGI
5.0%
BBUS
12.0%

Потребительский циклический сектор

WUGI
4.8%
BBUS
9.2%

Коммунальные услуги

WUGI
3.8%
BBUS
2.7%

Здравоохранение

WUGI
2.6%
BBUS
9.1%

Потребительский защитный сектор

WUGI
0.1%
BBUS
4.5%

Недвижимость

WUGI
0.1%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

WUGI
0.0%
BBUS
1.7%

Энергетика

WUGI
0.0%
BBUS
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с NXTGWUGI с OGIGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с FFOG
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

WUGI vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WUGIBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.68

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.32

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.30

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

9.88

-5.76

WUGI vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WUGI и BBUS

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WUGIBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-35.35%

-21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-9.21%

-8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-19.01%

-8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-25.46%

-30.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.55%

-0.99%

-12.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-5.40%

-11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

2.13%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и BBUS

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 14.47% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WUGIBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.47%

3.38%

+11.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

10.03%

+16.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.08%

12.58%

+16.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.69%

17.14%

+14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.44%

19.53%

+11.91%

Сравнение комиссий WUGI и BBUS

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и BBUS

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.87%, что больше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		19.87%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WUGI and BBUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (14.47%) compared to BBUS (3.38%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, WUGI leads with 14.18% vs 12.80% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WUGI has performed better with a 14.18% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.

WUGI has the higher dividend yield at 19.87%, compared with 1.01% for BBUS.

WUGI is categorized as Large Cap Growth Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Esoterica and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for WUGI and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WUGI и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор