PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUGI с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WUGI с AIRR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. WUGI is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past 5 years, WUGI returned 16.13%/yr vs 25.46%/yr for AIRR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WUGI charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 23.35%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.74%.

WUGI

1 день
1.10%
1 месяц
4.42%
С начала года
23.35%
6 месяцев
25.24%
1 год
41.20%
3 года*
33.73%
5 лет*
16.13%
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
-1.26%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
67.12%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WUGI и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		23.35%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%97.36%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%74.07%

Correlation

The correlation between WUGI and AIRR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2020 г.

0.50

The correlation between WUGI and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WUGI и AIRR

Секторы
WUGI
AIRR

Технологии

76.3%
0.7%

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Промышленность

7.3%
92.4%

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Финансовые услуги

2.0%
6.9%

Здравоохранение

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

0.0%
3.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WUGI
76.3%
AIRR
0.7%

Коммуникационные услуги

WUGI
8.8%
AIRR

-

Промышленность

WUGI
7.3%
AIRR
92.4%

Потребительский циклический сектор

WUGI
5.6%
AIRR

-

Финансовые услуги

WUGI
2.0%
AIRR
6.9%

Здравоохранение

WUGI
0.2%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

WUGI
0.1%
AIRR

-

Недвижимость

WUGI
0.1%
AIRR

-

Сырьевые материалы

WUGI
0.0%
AIRR

-

Энергетика

WUGI
0.0%
AIRR
3.8%

Коммунальные услуги

WUGI

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGT
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

WUGI vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WUGIAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.50

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.22

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

5.01

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

18.33

-11.32

WUGI vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WUGI и AIRR

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WUGIAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-42.37%

-14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-13.09%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-27.95%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-27.95%

-28.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-1.89%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-7.48%

-9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

3.57%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и AIRR

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WUGIAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.03%

9.32%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.14%

20.81%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.36%

26.19%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.07%

25.45%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

26.36%

+4.73%

Сравнение комиссий WUGI и AIRR

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и AIRR

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.51%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		18.51%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WUGI and AIRR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (13.03%) compared to AIRR (9.32%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs AIRR's -42.37%.

On 5-year performance, AIRR leads with 25.46% vs 16.13% for WUGI. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIRR has performed better with a 25.46% return vs 16.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.

WUGI has the higher dividend yield at 18.51%, compared with 0.13% for AIRR.

WUGI is categorized as Large Cap Growth Equities, while AIRR is Building & Construction. They also come from different issuers: Esoterica and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for WUGI and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WUGI и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор