PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTV с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTV с YCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - WTV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). WTV is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 5 years, WTV returned 13.43%/yr vs 23.52%/yr for YCS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. WTV charges 0.12%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности WTV и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTV показывает доходность 10.06%, а YCS немного ниже – 9.63%.

WTV

1 день
0.33%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.41%
1 год
22.34%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTV и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		10.06%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%
YCS
ProShares UltraShort Yen		9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%1.26%

Correlation

The correlation between WTV and YCS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.07

The correlation between WTV and YCS shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Value Fund

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

WTV vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTVYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.86

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.36

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.78

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

11.93

-1.77

WTV vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YCS равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTV и YCS

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTVYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-49.56%

+7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-8.30%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-23.05%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-27.32%

+8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.14%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-19.87%

+14.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.65%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и YCS

WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что WTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTVYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.25%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

12.19%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

16.93%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

21.10%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

18.82%

+1.34%

Сравнение комиссий WTV и YCS

WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и YCS

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.66%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTV and YCS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTV has higher volatility (3.65%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, YCS leads with 23.52% vs 13.43% for WTV. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.52% return vs 13.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

WTV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.00% for YCS.

WTV is categorized as Mid Cap Value Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 1.00% for YCS.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTV и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор