PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTV с WTBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTV с WTBN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTV (WisdomTree US Value ETF) and WTBN (WisdomTree Bianco Total Return Fund) are both exchange-traded funds - WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index, while WTBN is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bianco Research Fixed Income Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, WTV returned 25.21% vs 3.86% for WTBN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. WTV charges 0.12%/yr vs 0.59%/yr for WTBN.

Доходность

Сравнение доходности WTV и WTBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Value ETF (WTV) и WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у WTBN с доходностью 0.02%.

WTV

1 день
0.86%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.37%
1 год
25.21%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

WTBN

1 день
0.12%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTV и WTBN

2026 (YTD)202520242023
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.47%13.51%23.99%1.36%
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund		0.02%6.90%2.26%0.03%

Correlation

The correlation between WTV and WTBN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.22

The correlation between WTV and WTBN shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Value ETF

WisdomTree Bianco Total Return Fund

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX
Часто сравнивают с WTBN:
WTBN с VPLSWTBN с JUCYWTBN с JPLDWTBN с PIFIWTBN с IBTMWTBN с OVBWTBN с BFIX

Доходность на риск

WTV vs. WTBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
WTBN
Ранг доходности на риск WTBN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTBN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTBN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTBN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTBN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTBN: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c WTBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTVWTBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.07

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.56

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

1.35

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

4.22

+7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTV vs. WTBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа WTBN равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и WTBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTVWTBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.07

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.83

-0.15

Просадки

Сравнение просадок WTV и WTBN

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки WTBN в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и WTBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTVWTBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-4.08%

-38.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-2.86%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.47%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-1.14%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.92%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и WTBN

WisdomTree US Value ETF (WTV) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что WTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTVWTBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

1.32%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

2.63%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

3.66%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

4.53%

+12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

4.53%

+15.67%

Сравнение комиссий WTV и WTBN

WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WTBN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и WTBN

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности WTBN в 3.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund		3.97%4.13%3.47%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.64%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

WTV and WTBN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTV has higher volatility (3.01%) compared to WTBN (1.32%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs WTBN's -4.08%.

On 1-year performance, WTV leads with 25.21% vs 3.86% for WTBN. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTBN has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WTV has performed better with a 25.21% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for WTBN.

WTBN has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 1.64% for WTV.

WTV is categorized as Large Cap Value Equities, while WTBN is Intermediate Core Bond. WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index, while WTBN tracks Bianco Research Fixed Income Total Return Index. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 0.59% for WTBN.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTV и WTBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор