Сравнение WTBN с IBTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM).
WTBN и IBTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTBN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bianco Research Fixed Income Total Return Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTBN и IBTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTBN и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | -0.32% | 6.90% | 2.26% | 0.03% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.01% | 8.06% | -0.14% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, WTBN показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у IBTM с доходностью -0.01%.
WTBN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTBN и IBTM
WTBN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%.
Доходность на риск
WTBN vs. IBTM — Ранг доходности на риск
WTBN
IBTM
Сравнение WTBN c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTBN | IBTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.57 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 4.42 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTBN | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.22 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между WTBN и IBTM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTBN и IBTM
Дивидендная доходность WTBN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что сопоставимо с доходностью IBTM в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 3.90% | 4.13% | 3.47% | 0.03% | 0.00% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.58% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок WTBN и IBTM
Максимальная просадка WTBN за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTBN и IBTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTBN | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -13.60% | +9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -2.85% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.91% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -4.95% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.01% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTBN и IBTM
WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) имеют волатильность 1.61% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTBN | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.54% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 2.72% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 4.77% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 7.69% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 7.69% | -3.12% |