PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTBN с IBTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WTBN и IBTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTBN показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.50%.


WTBN

1 день
-0.24%
1 месяц
0.26%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.24%
1 год
4.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBTM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-0.81%
1 год
3.93%
3 года*
2.68%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTBN и IBTM


2026 (YTD)202520242023
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund
-0.10%6.90%2.26%0.03%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
-0.50%8.06%-0.14%-0.00%

Correlation

The correlation between WTBN and IBTM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between WTBN and IBTM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Bianco Total Return Fund

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

Доходность на риск

WTBN vs. IBTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTBN
Ранг доходности на риск WTBN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTBN: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTBN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTBN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTBN: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTBN: 3232
Ранг коэф-та Мартина

IBTM
Ранг доходности на риск IBTM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTBN c IBTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTBNIBTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.21

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

3.51

+1.21

WTBN vs. IBTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTBN на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTM равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTBN и IBTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTBNIBTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.96

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.20

+0.62

Просадки

Сравнение просадок WTBN и IBTM

Максимальная просадка WTBN за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTBN и IBTM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WTBNIBTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-13.60%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-3.26%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-2.38%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-4.82%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.12%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WTBN и IBTM

WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что WTBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WTBNIBTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.20%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.75%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

4.09%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.53%

7.56%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

7.56%

-3.03%

Сравнение комиссий WTBN и IBTM

WTBN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTBN и IBTM

Дивидендная доходность WTBN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что сопоставимо с доходностью IBTM в 3.95%


ПозицияTTM2025202420232022
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
3.95%3.87%3.96%3.39%1.38%
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund
3.98%4.13%3.47%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, WTBN and IBTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WTBN has higher volatility (1.37%) compared to IBTM (1.20%). In terms of maximum drawdown, WTBN dropped -4.08% vs IBTM's -13.60%.

On 1-year performance, WTBN leads with 4.29% vs 3.93% for IBTM. On fees, IBTM is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTM has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WTBN has performed better with a 4.29% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for WTBN.

WTBN has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.95% for IBTM.

WTBN tracks Bianco Research Fixed Income Total Return Index, while IBTM tracks ICE 2032 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.59% for WTBN and 0.07% for IBTM.

WTBN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTBN и IBTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор