PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTBN с PIFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTBN с PIFI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTBN (WisdomTree Bianco Total Return Fund) and PIFI (ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. WTBN is passively managed, while PIFI is actively managed. Over the past year, WTBN returned 4.29% vs 3.48% for PIFI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WTBN charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for PIFI.

Доходность

Сравнение доходности WTBN и PIFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTBN показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у PIFI с доходностью -0.13%.

WTBN

1 день
-0.24%
1 месяц
0.26%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.24%
1 год
4.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIFI

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.14%
1 год
3.48%
3 года*
3.73%
5 лет*
1.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTBN и PIFI

2026 (YTD)202520242023
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund		-0.10%6.90%2.26%0.03%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		-0.13%6.29%2.52%0.22%

Correlation

The correlation between WTBN and PIFI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between WTBN and PIFI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bianco Total Return Fund

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

Часто сравнивают с WTBN:
WTBN с VPLSWTBN с JUCYWTBN с JPLDWTBN с OVBWTBN с IBTMWTBN с BFIXWTBN с WTV
Часто сравнивают с PIFI:
PIFI с BAMBPIFI с IBTMPIFI с NUAGPIFI с IBTOPIFI с UNIYPIFI с MAGGPIFI с IBGA

Доходность на риск

WTBN vs. PIFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTBN
Ранг доходности на риск WTBN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTBN: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTBN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTBN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTBN: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTBN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PIFI
Ранг доходности на риск PIFI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTBN c PIFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTBNPIFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.34

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.03

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.81

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

5.24

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTBN vs. PIFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTBN на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIFI равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTBN и PIFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTBNPIFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.34

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.22

+0.60

Просадки

Сравнение просадок WTBN и PIFI

Максимальная просадка WTBN за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTBN и PIFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTBNPIFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-10.59%

+6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-1.93%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.45%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-3.23%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.66%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WTBN и PIFI

WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что WTBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTBNPIFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

0.81%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

1.83%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

2.61%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.53%

3.66%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

3.48%

+1.05%

Сравнение комиссий WTBN и PIFI

WTBN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PIFI в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTBN и PIFI

Дивидендная доходность WTBN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности PIFI в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		3.76%3.16%2.92%2.29%1.22%0.25%
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund		3.98%4.13%3.47%0.03%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, WTBN and PIFI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WTBN has higher volatility (1.37%) compared to PIFI (0.81%). In terms of maximum drawdown, WTBN dropped -4.08% vs PIFI's -10.59%.

On 1-year performance, WTBN leads with 4.29% vs 3.48% for PIFI. On fees, PIFI is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PIFI has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WTBN has performed better with a 4.29% return vs 3.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PIFI is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for WTBN.

WTBN has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.76% for PIFI.

They also come from different issuers: WisdomTree and ClearShares. Their fees differ too: 0.59% for WTBN and 0.45% for PIFI.

PIFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTBN и PIFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор