PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTBN с PIFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTBN с PIFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI).

WTBN и PIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTBN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bianco Research Fixed Income Total Return Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности WTBN и PIFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTBN и PIFI

2026 (YTD)202520242023
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund		-0.32%6.90%2.26%0.03%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		0.02%6.29%2.52%0.22%

Доходность по периодам

С начала года, WTBN показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у PIFI с доходностью 0.02%.

WTBN

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIFI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.93%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.88%
3 года*
3.66%
5 лет*
1.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bianco Total Return Fund

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

Часто сравнивают с WTBN:
WTBN с VPLSWTBN с JPLDWTBN с BFIXWTBN с IBTMWTBN с OVBWTBN с VGVTWTBN с DHS
Часто сравнивают с PIFI:
PIFI с BAMBPIFI с FIGBPIFI с MAGGPIFI с IBTOPIFI с FSECPIFI с UNIYPIFI с AGGH

Сравнение комиссий WTBN и PIFI

WTBN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PIFI в 0.45%.

WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

Доходность на риск

WTBN vs. PIFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTBN
Ранг доходности на риск WTBN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTBN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTBN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTBN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTBN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTBN: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PIFI
Ранг доходности на риск PIFI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTBN c PIFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTBNPIFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.35

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.02

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.19

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

7.59

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTBN vs. PIFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTBN на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIFI равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTBN и PIFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTBNPIFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.35

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.23

+0.62

Корреляция

Корреляция между WTBN и PIFI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTBN и PIFI

Дивидендная доходность WTBN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности PIFI в 3.75%

TTM20252024202320222021
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund		3.90%4.13%3.47%0.03%0.00%0.00%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		3.75%3.16%2.92%2.29%1.22%0.25%

Просадки

Сравнение просадок WTBN и PIFI

Максимальная просадка WTBN за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTBN и PIFI.

Загрузка...

Показатели просадок

WTBNPIFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-10.59%

+6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-1.85%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.30%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-3.29%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.53%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WTBN и PIFI

WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что WTBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTBNPIFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.11%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

1.77%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

2.88%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

3.64%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

3.51%

+1.06%