Сравнение WTBN с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
WTBN и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTBN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bianco Research Fixed Income Total Return Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности WTBN и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTBN и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | -0.32% | 6.90% | 2.26% | 0.03% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, WTBN показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
WTBN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTBN и JPLD
WTBN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Доходность на риск
WTBN vs. JPLD — Ранг доходности на риск
WTBN
JPLD
Сравнение WTBN c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTBN | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.65 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 4.08 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.55 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 4.10 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 20.00 | -15.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTBN | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.65 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 3.30 | -2.45 |
Корреляция
Корреляция между WTBN и JPLD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTBN и JPLD
Дивидендная доходность WTBN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 3.90% | 4.13% | 3.47% | 0.03% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок WTBN и JPLD
Максимальная просадка WTBN за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTBN и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTBN | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -1.17% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -1.17% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -0.62% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -0.14% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.24% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTBN и JPLD
WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что WTBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTBN | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.56% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 0.99% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 1.79% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 1.86% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 1.86% | +2.71% |