- ISIN
- US97717Y4513
- CUSIP
- 97717Y451
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 18 дек. 2023 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bianco Research Fixed Income Total Return Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $107M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции WTBN — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) показал доход в 0.02% с начала года и 3.40% за последние 12 месяцев.
WisdomTree Bianco Total Return Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность WTBN по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении WTBN закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 1.39% | -1.72% | -0.01% | 0.41% | -0.15% | 0.02% | ||||||
| 2025 | 0.40% | 2.16% | -0.15% | 0.61% | -0.49% | 1.61% | -0.39% | 1.19% | 1.02% | 0.60% | 0.45% | -0.29% | 6.90% |
| 2024 | -0.26% | -1.12% | 0.74% | -2.05% | 1.62% | 1.04% | 2.10% | 1.37% | 1.08% | -2.00% | 1.25% | -1.40% | 2.26% |
| 2023 | 0.31% | 0.31% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree Bianco Total Return Fund has an annualized alpha of 3.35%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 20, 2023.
- This ETF participated in 16.76% of S&P 500 Index downside but only 16.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.35%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 16.03%
- Участие в снижении
- 16.76%
Комиссия
Комиссия WTBN составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WTBN имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTBN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.46 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 10.92 | -7.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree Bianco Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.05 | $0.86 | $0.01 |
Дивидендный доход | 3.97% | 4.13% | 3.47% | 0.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Bianco Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.06 | $0.04 | $0.09 | $0.09 | $0.00 | $0.28 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.07 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.25 | $1.05 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.06 | $0.07 | $0.05 | $0.02 | $0.27 | $0.86 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree Bianco Total Return Fund показал максимальную просадку в 4.08%, зарегистрированную 14 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка WisdomTree Bianco Total Return Fund составляет 1.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2025 года2025 | -4.08%янв. 2025 г. | 3mo 29d | 2mo 19d | 6mo 18dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.30%апр. 2024 г. | 3mo 29d | 1mo 19d | 5mo 18dдек. 2023 г. - июнь 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.86%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -2.40%апр. 2025 г. | 5d | 2mo 15d | 2mo 20dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.50%июль 2024 г. | 11d | 10d | 21dиюнь 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| WTBN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -56.78% | +52.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -9.10% | +6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -3.21% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -10.71% | +9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.04% | -1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WTBN
Добавьте WisdomTree Bianco Total Return Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WTBN