PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTBN с OVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTBN с OVB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTBN (WisdomTree Bianco Total Return Fund) and OVB (Overlay Shares Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. WTBN is passively managed, while OVB is actively managed. Over the past year, WTBN returned 4.29% vs 9.55% for OVB. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTBN charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for OVB.

Доходность

Сравнение доходности WTBN и OVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTBN показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у OVB с доходностью 2.58%.

WTBN

1 день
-0.24%
1 месяц
0.26%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.24%
1 год
4.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVB

1 день
-0.33%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.47%
1 год
9.55%
3 года*
5.95%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTBN и OVB

2026 (YTD)202520242023
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund		-0.10%6.90%2.26%0.03%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		2.58%7.72%4.03%0.42%

Correlation

The correlation between WTBN and OVB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.74

The correlation between WTBN and OVB has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bianco Total Return Fund

Overlay Shares Core Bond ETF

Часто сравнивают с WTBN:
WTBN с VPLSWTBN с JUCYWTBN с JPLDWTBN с PIFIWTBN с IBTMWTBN с BFIXWTBN с WTV
Часто сравнивают с OVB:
OVB с OVTOVB с NFLTOVB с ^GSPCOVB с SPYOVB с OVSOVB с OVLOVB с AFIX

Доходность на риск

WTBN vs. OVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTBN
Ранг доходности на риск WTBN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTBN: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTBN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTBN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTBN: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTBN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
OVB
Ранг доходности на риск OVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTBN c OVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTBNOVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.65

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.44

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

3.85

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

12.52

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTBN vs. OVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTBN на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVB равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTBN и OVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTBNOVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.65

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.26

+0.56

Просадки

Сравнение просадок WTBN и OVB

Максимальная просадка WTBN за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки OVB в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTBN и OVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTBNOVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-21.69%

+17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.49%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-0.37%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-7.04%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.76%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WTBN и OVB

Текущая волатильность для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) составляет 1.37%, в то время как у Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что WTBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTBNOVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.49%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

4.69%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

5.80%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.53%

7.31%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

7.58%

-3.05%

Сравнение комиссий WTBN и OVB

WTBN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии OVB в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTBN и OVB

Дивидендная доходность WTBN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности OVB в 6.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		6.96%6.00%5.81%5.20%4.67%4.59%3.88%0.58%
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund		3.98%4.13%3.47%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTBN and OVB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVB has higher volatility (1.49%) compared to WTBN (1.37%). In terms of maximum drawdown, WTBN dropped -4.08% vs OVB's -21.69%.

On 1-year performance, OVB leads with 9.55% vs 4.29% for WTBN. On fees, WTBN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, WTBN has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OVB has performed better with a 9.55% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTBN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for OVB.

OVB has the higher dividend yield at 6.96%, compared with 3.98% for WTBN.

They also come from different issuers: WisdomTree and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.59% for WTBN and 0.79% for OVB.

OVB currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTBN и OVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор