Сравнение WTBN с VPLS
WTBN (WisdomTree Bianco Total Return Fund) and VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - WTBN is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bianco Research Fixed Income Total Return Index, while VPLS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Vanguard. WTBN is passively managed, while VPLS is actively managed. Over the past year, WTBN returned 4.29% vs 5.44% for VPLS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WTBN charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for VPLS.
Доходность
Сравнение доходности WTBN и VPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTBN показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у VPLS с доходностью 0.74%.
WTBN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTBN и VPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | -0.10% | 6.90% | 2.26% | 0.03% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.74% | 7.86% | 2.72% | 0.41% |
Correlation
The correlation between WTBN and VPLS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between WTBN and VPLS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTBN vs. VPLS — Ранг доходности на риск
WTBN
VPLS
Сравнение WTBN c VPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTBN | VPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.01 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 6.52 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTBN | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.51 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.24 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок WTBN и VPLS
Максимальная просадка WTBN за все время составила -4.08%, примерно равная максимальной просадке VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTBN и VPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTBN | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -4.17% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.72% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -1.11% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -1.01% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.84% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTBN и VPLS
WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что WTBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTBN | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.26% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.69% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 3.65% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.53% | 4.61% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 4.61% | -0.08% |
Сравнение комиссий WTBN и VPLS
WTBN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTBN и VPLS
Дивидендная доходность WTBN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности VPLS в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.76% | 4.78% | 4.52% | 0.18% |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 3.98% | 4.13% | 3.47% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, WTBN and VPLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WTBN has higher volatility (1.37%) compared to VPLS (1.26%). In terms of maximum drawdown, WTBN dropped -4.08% vs VPLS's -4.17%.
On 1-year performance, VPLS leads with 5.44% vs 4.29% for WTBN. On fees, VPLS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, VPLS has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VPLS has performed better with a 5.44% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPLS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for WTBN.
VPLS has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 3.98% for WTBN.
WTBN is categorized as Intermediate Core Bond, while VPLS is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for WTBN and 0.20% for VPLS.
VPLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTBN и VPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор