Сравнение WTBN с VPLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS).
WTBN и VPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTBN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bianco Research Fixed Income Total Return Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WTBN и VPLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTBN и VPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | -0.32% | 6.90% | 2.26% | 0.03% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.02% | 7.86% | 2.72% | 0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, WTBN показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VPLS с доходностью 0.02%.
WTBN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTBN и VPLS
WTBN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.
Доходность на риск
WTBN vs. VPLS — Ранг доходности на риск
WTBN
VPLS
Сравнение WTBN c VPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTBN | VPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.52 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.80 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 5.66 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTBN | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.25 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между WTBN и VPLS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTBN и VPLS
Дивидендная доходность WTBN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности VPLS в 4.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 3.90% | 4.13% | 3.47% | 0.03% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 4.52% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок WTBN и VPLS
Максимальная просадка WTBN за все время составила -4.08%, примерно равная максимальной просадке VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTBN и VPLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTBN | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -4.17% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -2.72% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.81% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -0.98% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.87% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTBN и VPLS
Текущая волатильность для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что WTBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTBN | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.74% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 2.51% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 4.26% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 4.67% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 4.67% | -0.10% |