PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTV с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTV с QQQM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WTV (WisdomTree US Value ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTV returned 13.33%/yr vs 16.94%/yr for QQQM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTV charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности WTV и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Value ETF (WTV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.59%.

WTV

1 день
0.82%
1 месяц
4.49%
С начала года
11.65%
6 месяцев
10.71%
1 год
24.63%
3 года*
21.39%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

QQQM

1 день
0.67%
1 месяц
0.97%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.91%
1 год
35.90%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTV и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.65%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%12.44%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.59%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between WTV and QQQM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.62

The correlation between WTV and QQQM shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTV и QQQM

Секторы
WTV
QQQM

Финансовые услуги

19.5%
0.2%

Технологии

15.3%
53.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
12.3%

Потребительский защитный сектор

10.7%
7.7%

Промышленность

10.5%
2.8%

Здравоохранение

7.3%
4.2%

Коммуникационные услуги

6.9%
15.8%

Энергетика

6.8%
0.6%

Недвижимость

5.3%
0.1%

Коммунальные услуги

4.8%
1.4%

Сырьевые материалы

2.2%
1.1%

Финансовые услуги

WTV
19.5%
QQQM
0.2%

Технологии

WTV
15.3%
QQQM
53.8%

Потребительский циклический сектор

WTV
10.7%
QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

WTV
10.7%
QQQM
7.7%

Промышленность

WTV
10.5%
QQQM
2.8%

Здравоохранение

WTV
7.3%
QQQM
4.2%

Коммуникационные услуги

WTV
6.9%
QQQM
15.8%

Энергетика

WTV
6.8%
QQQM
0.6%

Недвижимость

WTV
5.3%
QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

WTV
4.8%
QQQM
1.4%

Сырьевые материалы

WTV
2.2%
QQQM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Value ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

WTV vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTVQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.11

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.74

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.02

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

11.23

+0.03

WTV vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTV и QQQM

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTVQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-35.04%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-11.96%

+4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-22.70%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-35.04%

+15.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.33%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-8.23%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.21%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и QQQM

Текущая волатильность для WisdomTree US Value ETF (WTV) составляет 3.48%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTVQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

7.45%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

13.71%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

17.11%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

22.40%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

22.22%

-2.04%

Сравнение комиссий WTV и QQQM

WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и QQQM

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности QQQM в 0.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.63%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

WTV and QQQM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.45%) compared to WTV (3.48%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 16.94% vs 13.33% for WTV. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.94% return vs 13.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

WTV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.43% for QQQM.

WTV is categorized as Large Cap Value Equities, while QQQM is Nasdaq-100. WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTV и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор