Сравнение WTV с LCOW
WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) and LCOW (Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - WTV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree, while LCOW is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index. WTV is actively managed, while LCOW is passively managed. Over the past year, WTV returned 22.68% vs 17.26% for LCOW. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTV charges 0.12%/yr vs 0.49%/yr for LCOW.
Доходность
Сравнение доходности WTV и LCOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTV показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у LCOW с доходностью 3.94%.
WTV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
LCOW
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTV и LCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 10.40% | 17.57% |
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 3.94% | 20.51% |
Correlation
The correlation between WTV and LCOW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.63 |
The correlation between WTV and LCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTV vs. LCOW — Ранг доходности на риск
WTV
LCOW
Сравнение WTV c LCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) и Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTV | LCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.68 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 6.89 | +3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTV и LCOW
Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки LCOW в -10.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и LCOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTV | LCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.18% | -10.34% | -31.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -10.34% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -3.01% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -1.42% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.51% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTV и LCOW
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) составляет 3.37%, в то время как у Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTV | LCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.94% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 9.65% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.86% | 12.23% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 12.48% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 12.48% | +7.67% |
Сравнение комиссий WTV и LCOW
WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LCOW в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTV и LCOW
Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности LCOW в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.65% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 1.93% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
WTV and LCOW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCOW has higher volatility (3.94%) compared to WTV (3.37%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs LCOW's -10.34%.
On 1-year performance, WTV leads with 22.68% vs 17.26% for LCOW. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTV has performed better with a 22.68% return vs 17.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for LCOW.
WTV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.65% for LCOW.
WTV is categorized as Mid Cap Value Equities, while LCOW is S&P 500. They also come from different issuers: WisdomTree and Pacer. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 0.49% for LCOW.
WTV currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTV и LCOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор