PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTV с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTV с GCOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTV (WisdomTree US Value ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds - WTV tracks the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index while GCOW tracks the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTV returned 13.36%/yr vs 12.36%/yr for GCOW. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTV charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности WTV и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Value ETF (WTV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.25%.

WTV

1 день
0.86%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.37%
1 год
25.21%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTV и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.47%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.14%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%0.49%

Correlation

The correlation between WTV and GCOW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2017 г.

0.72

Over the past year, the correlation between WTV and GCOW has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WTV и GCOW

Секторы
WTV
GCOW

Финансовые услуги

19.5%

-

Технологии

15.3%
0.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

10.7%
17.1%

Промышленность

10.5%
12.4%

Здравоохранение

7.3%
14.6%

Коммуникационные услуги

6.9%
14.6%

Энергетика

6.8%
24.4%

Недвижимость

5.3%

-

Коммунальные услуги

4.8%
4.1%

Сырьевые материалы

2.2%
7.3%

Финансовые услуги

WTV
19.5%
GCOW

-

Технологии

WTV
15.3%
GCOW
0.9%

Потребительский циклический сектор

WTV
10.7%
GCOW
4.6%

Потребительский защитный сектор

WTV
10.7%
GCOW
17.1%

Промышленность

WTV
10.5%
GCOW
12.4%

Здравоохранение

WTV
7.3%
GCOW
14.6%

Коммуникационные услуги

WTV
6.9%
GCOW
14.6%

Энергетика

WTV
6.8%
GCOW
24.4%

Недвижимость

WTV
5.3%
GCOW

-

Коммунальные услуги

WTV
4.8%
GCOW
4.1%

Сырьевые материалы

WTV
2.2%
GCOW
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Value ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

WTV vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTVGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.56

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.68

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

5.80

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

15.21

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTV vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTVGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.56

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.92

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.59

+0.09

Просадки

Сравнение просадок WTV и GCOW

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTVGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-37.64%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-4.77%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-12.35%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-21.48%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-2.67%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.84%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.81%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и GCOW

WisdomTree US Value ETF (WTV) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что WTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTVGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.75%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

7.99%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

10.80%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

13.48%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

16.20%

+4.00%

Сравнение комиссий WTV и GCOW

WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и GCOW

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности GCOW в 5.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		5.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.64%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTV and GCOW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTV has higher volatility (3.01%) compared to GCOW (2.75%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs GCOW's -37.64%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.36% vs 12.36% for GCOW. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.36% return vs 12.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 1.64% for WTV.

WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Pacer. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTV и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор