PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTV с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTV с FNDF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTV (WisdomTree US Value ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, WTV returned 13.36%/yr vs 13.31%/yr for FNDF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTV charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности WTV и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Value ETF (WTV) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 20.97%.

WTV

1 день
0.86%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.37%
1 год
25.21%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

FNDF

1 день
-0.20%
1 месяц
5.03%
С начала года
20.97%
6 месяцев
24.09%
1 год
43.94%
3 года*
24.21%
5 лет*
13.31%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTV и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.47%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.14%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		20.97%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%1.96%

Correlation

The correlation between WTV and FNDF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2017 г.

0.75

The correlation between WTV and FNDF shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTV и FNDF

Секторы
WTV
FNDF

Финансовые услуги

19.5%
16.7%

Технологии

15.3%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.7%

Потребительский защитный сектор

10.7%
6.9%

Промышленность

10.5%
15.9%

Здравоохранение

7.3%
5.5%

Коммуникационные услуги

6.9%
4.9%

Энергетика

6.8%
12.3%

Недвижимость

5.3%
0.9%

Коммунальные услуги

4.8%
3.8%

Сырьевые материалы

2.2%
11.3%

Финансовые услуги

WTV
19.5%
FNDF
16.7%

Технологии

WTV
15.3%
FNDF
11.1%

Потребительский циклический сектор

WTV
10.7%
FNDF
10.7%

Потребительский защитный сектор

WTV
10.7%
FNDF
6.9%

Промышленность

WTV
10.5%
FNDF
15.9%

Здравоохранение

WTV
7.3%
FNDF
5.5%

Коммуникационные услуги

WTV
6.9%
FNDF
4.9%

Энергетика

WTV
6.8%
FNDF
12.3%

Недвижимость

WTV
5.3%
FNDF
0.9%

Коммунальные услуги

WTV
4.8%
FNDF
3.8%

Сырьевые материалы

WTV
2.2%
FNDF
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Value ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

WTV vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTVFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.94

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.83

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

4.17

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

15.91

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTV vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTVFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.94

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.54

+0.14

Просадки

Сравнение просадок WTV и FNDF

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTVFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-40.14%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-10.60%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-13.89%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-25.56%

+6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.87%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-7.64%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.77%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и FNDF

Текущая волатильность для WisdomTree US Value ETF (WTV) составляет 3.01%, в то время как у Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTVFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

5.10%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

12.53%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

15.04%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

16.18%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

17.67%

+2.53%

Сравнение комиссий WTV и FNDF

WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и FNDF

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.64%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTV and FNDF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.10%) compared to WTV (3.01%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs FNDF's -40.14%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.36% vs 13.31% for FNDF. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.36% return vs 13.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

FNDF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.64% for WTV.

WTV is categorized as Large Cap Value Equities, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: WisdomTree and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTV и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор