PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTV с EQRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTV с EQRR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) and EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. WTV is actively managed, while EQRR is passively managed. Over the past 5 years, WTV returned 13.30%/yr vs 12.38%/yr for EQRR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTV charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for EQRR.

Доходность

Сравнение доходности WTV и EQRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у EQRR с доходностью 25.08%.

WTV

1 день
0.14%
1 месяц
0.51%
С начала года
10.40%
6 месяцев
9.44%
1 год
22.68%
3 года*
21.11%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—

EQRR

1 день
1.05%
1 месяц
0.83%
С начала года
25.08%
6 месяцев
24.04%
1 год
38.38%
3 года*
21.06%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTV и EQRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		10.40%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		25.08%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%3.70%

Correlation

The correlation between WTV and EQRR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.73

The correlation between WTV and EQRR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTV и EQRR

Секторы
WTV
EQRR

Финансовые услуги

18.5%
19.2%

Технологии

18.3%
36.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
4.7%

Промышленность

10.3%
4.9%

Потребительский защитный сектор

9.9%

-

Здравоохранение

7.5%

-

Коммуникационные услуги

6.5%
11.0%

Энергетика

6.4%
24.1%

Недвижимость

5.4%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Финансовые услуги

WTV
18.5%
EQRR
19.2%

Технологии

WTV
18.3%
EQRR
36.3%

Потребительский циклический сектор

WTV
10.6%
EQRR
4.7%

Промышленность

WTV
10.3%
EQRR
4.9%

Потребительский защитный сектор

WTV
9.9%
EQRR

-

Здравоохранение

WTV
7.5%
EQRR

-

Коммуникационные услуги

WTV
6.5%
EQRR
11.0%

Энергетика

WTV
6.4%
EQRR
24.1%

Недвижимость

WTV
5.4%
EQRR

-

Коммунальные услуги

WTV
4.5%
EQRR

-

Сырьевые материалы

WTV
2.2%
EQRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Value Fund

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX
Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с ABEQEQRR с QQQA

Доходность на риск

WTV vs. EQRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c EQRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTVEQRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.64

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.38

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

7.79

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

26.59

-16.29

WTV vs. EQRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQRR равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и EQRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTV и EQRR

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и EQRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTVEQRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-57.93%

+15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-4.95%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-17.75%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-21.75%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-2.40%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-10.02%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.45%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и EQRR

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) составляет 3.37%, в то время как у ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTVEQRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

7.33%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

11.73%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

14.64%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

21.42%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

24.87%

-4.72%

Сравнение комиссий WTV и EQRR

WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EQRR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и EQRR

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности EQRR в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.10%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.93%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

WTV and EQRR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (7.33%) compared to WTV (3.37%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs EQRR's -57.93%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.30% vs 12.38% for EQRR. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.30% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for EQRR.

WTV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.10% for EQRR.

They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 0.35% for EQRR.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTV и EQRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор