PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTV с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTV с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Value ETF (WTV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

WTV и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WTV и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Value ETF (WTV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTV и ELCV

2026 (YTD)20252024
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.78%13.51%4.97%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

WTV

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.51%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.75%
1 год
16.77%
3 года*
19.30%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Value ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с IUSVWTV с SCHDWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с ABEQELCV с MDLVELCV с MFVLELCV с CSTKELCV с GCOWELCV с CGVV

Сравнение комиссий WTV и ELCV

WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
WTV
WisdomTree US Value ETF

Доходность на риск

WTV vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTVELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.26

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.68

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.63

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

7.74

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTV vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTVELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.26

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.77

-0.14

Корреляция

Корреляция между WTV и ELCV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и ELCV

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности ELCV в 1.94%

TTM202520242023202220212020201920182017
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.79%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTV и ELCV

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

WTVELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-18.38%

-23.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-11.79%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-2.69%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-4.11%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.48%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и ELCV

Текущая волатильность для WisdomTree US Value ETF (WTV) составляет 3.56%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTVELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.30%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

8.89%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

15.15%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

15.70%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

15.70%

+4.66%