Сравнение WTV с CDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Value ETF (WTV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).
WTV и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTV и CDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTV и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.78% | 13.51% | 23.99% | 22.35% | -8.06% | 30.59% | 6.15% | 29.69% | -8.29% | 1.14% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 8.56% | 8.96% | 14.48% | -4.99% | -7.86% | 33.05% | 12.88% | 19.64% | -5.97% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, WTV показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 8.56%.
WTV
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
CDC
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTV и CDC
WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.
Доходность на риск
WTV vs. CDC — Ранг доходности на риск
WTV
CDC
Сравнение WTV c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTV | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.93 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.33 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.07 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 4.26 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTV | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.93 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.49 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между WTV и CDC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTV и CDC
Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности CDC в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.79% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.21% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок WTV и CDC
Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и CDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTV | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.18% | -21.37% | -20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -11.27% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -21.37% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -3.49% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -5.14% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.82% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTV и CDC
WisdomTree US Value ETF (WTV) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что WTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTV | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.81% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 7.04% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 13.59% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 12.56% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 13.22% | +7.14% |