Сравнение WTS с TREX
WTS (Watts Water Technologies, Inc.) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WTS in Specialty Industrial Machinery, TREX in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, WTS returned 19.79%/yr vs 15.39%/yr for TREX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTS и TREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTS показывает доходность 16.29%, что значительно ниже, чем у TREX с доходностью 26.60%. За последние 10 лет акции WTS превзошли акции TREX по среднегодовой доходности: 19.79% против 15.39% соответственно.
WTS
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 7.94%
- С начала года
- 16.29%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- 31.37%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 19.79%
TREX
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- 10.47%
- С начала года
- 26.60%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- -22.20%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -14.83%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение доходности по годам WTS и TREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 16.29% | 36.85% | -1.62% | 43.57% | -24.08% | 60.63% | 23.14% | 56.20% | -14.13% | 17.84% |
TREX Trex Company, Inc. | 26.60% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
Correlation
The correlation between WTS and TREX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г. | 0.38 |
The correlation between WTS and TREX shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WTS:
$10.71B
TREX:
$4.67B
WTS:
$10.95
TREX:
$1.80
WTS:
29.22
TREX:
24.73
WTS:
1.37
TREX:
67.97
WTS:
4.19
TREX:
4.02
WTS:
5.11
TREX:
4.69
WTS:
$2.56B
TREX:
$1.18B
WTS:
$1.26B
TREX:
$461.26M
WTS:
$556.30M
TREX:
$308.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTS vs. TREX — Ранг доходности на риск
WTS
TREX
Сравнение WTS c TREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTS | TREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.96 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.40 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | -0.63 | +5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTS | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.44 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.32 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.33 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.26 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок WTS и TREX
Максимальная просадка WTS за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTS и TREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTS | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -90.53% | +26.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -56.01% | +40.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.54% | -69.90% | +50.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.08% | -78.58% | +34.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -78.58% | +34.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -68.43% | +63.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -38.75% | +22.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 35.39% | -29.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTS и TREX
Текущая волатильность для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) составляет 5.24%, в то время как у Trex Company, Inc. (TREX) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что WTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTS | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 13.86% | -8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 27.03% | -10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 50.53% | -28.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.76% | 47.19% | -19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.21% | 46.39% | -18.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTS и TREX
Дивидендная доходность WTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как TREX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 0.68% | 0.72% | 0.81% | 0.66% | 0.79% | 0.52% | 0.76% | 0.90% | 1.27% | 0.99% | 1.09% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTS и TREX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watts Water Technologies, Inc. и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTS и TREX
WTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.10M при выручке в 677.30M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
WTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.00M при выручке в 677.30M, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
WTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.60M при выручке в 677.30M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
WTS and TREX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.86%) compared to WTS (5.24%). In terms of maximum drawdown, WTS dropped -63.68% vs TREX's -90.53%.
WTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTS и TREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор