PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WBA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBA с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBA или SPY.

Корреляция

Корреляция между WBA и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WBA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WBA:

-0.48

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

WBA:

-0.43

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

WBA:

0.94

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

WBA:

-0.35

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

WBA:

-0.79

SPY:

2.17

Индекс Язвы

WBA:

39.06%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

WBA:

63.07%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

WBA:

-87.93%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

WBA:

-83.09%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, WBA показывает доходность 20.26%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции WBA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -15.11% против 12.35% соответственно.

WBA

С начала года

20.26%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

27.46%

1 год

-30.18%

5 лет

-18.94%

10 лет

-15.11%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WBA и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WBA
Ранг риск-скорректированной доходности WBA, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WBA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WBA на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBA и SPY

Дивидендная доходность WBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WBA
Walgreens Boots Alliance, Inc.		6.68%10.72%7.35%5.13%3.63%4.64%3.05%2.46%2.13%1.78%1.64%1.71%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок WBA и SPY

Максимальная просадка WBA за все время составила -87.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WBA и SPY

Текущая волатильность для Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) составляет 2.72%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что WBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...