PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WBA с DNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WBA с DNA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBA или DNA.

Корреляция

Корреляция между WBA и DNA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WBA и DNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.43%
-98.06%
WBA
DNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WBA:

-0.55

DNA:

-0.68

Коэф-т Сортино

WBA:

-0.57

DNA:

-1.08

Коэф-т Омега

WBA:

0.93

DNA:

0.89

Коэф-т Кальмара

WBA:

-0.40

DNA:

-0.78

Коэф-т Мартина

WBA:

-0.90

DNA:

-1.09

Индекс Язвы

WBA:

38.41%

DNA:

71.34%

Дневная вол-ть

WBA:

63.26%

DNA:

113.40%

Макс. просадка

WBA:

-87.93%

DNA:

-99.10%

Текущая просадка

WBA:

-83.41%

DNA:

-98.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WBA:

$9.54B

DNA:

$456.72M

EPS

WBA:

-$6.69

DNA:

-$10.54

Коэффициент P/S

WBA:

0.06

DNA:

2.01

Коэффициент P/B

WBA:

1.34

DNA:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

WBA:

$151.95B

DNA:

$189.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

WBA:

$26.43B

DNA:

$138.44M

EBITDA (12 мес.)

WBA:

-$3.02B

DNA:

-$316.36M

Доходность по периодам

С начала года, WBA показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у DNA с доходностью -20.16%.

WBA

С начала года

18.01%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

22.51%

1 год

-33.46%

5 лет

-20.26%

10 лет

-15.32%

DNA

С начала года

-20.16%

1 месяц

18.97%

6 месяцев

-3.92%

1 год

-77.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WBA и DNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WBA
Ранг риск-скорректированной доходности WBA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
DNA
Ранг риск-скорректированной доходности DNA, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WBA c DNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WBA, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WBA: -0.55
DNA: -0.68
Коэффициент Сортино WBA, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WBA: -0.57
DNA: -1.08
Коэффициент Омега WBA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WBA: 0.93
DNA: 0.89
Коэффициент Кальмара WBA, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WBA: -0.42
DNA: -0.78
Коэффициент Мартина WBA, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WBA: -0.90
DNA: -1.09

Показатель коэффициента Шарпа WBA на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNA равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBA и DNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.10-1.00-0.90-0.80-0.70-0.60-0.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
-0.68
WBA
DNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBA и DNA

Дивидендная доходность WBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, тогда как DNA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WBA
Walgreens Boots Alliance, Inc.		6.81%10.72%7.35%5.13%3.63%4.64%3.05%2.46%2.13%1.78%1.64%1.71%
DNA
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WBA и DNA

Максимальная просадка WBA за все время составила -87.93%, что меньше максимальной просадки DNA в -99.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBA и DNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.38%
-98.69%
WBA
DNA

Волатильность

Сравнение волатильности WBA и DNA

Текущая волатильность для Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) составляет 4.99%, в то время как у Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) волатильность равна 32.07%. Это указывает на то, что WBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.99%
32.07%
WBA
DNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WBA и DNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walgreens Boots Alliance, Inc. и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию