Сравнение WBA с CVS
WBA (Walgreens Boots Alliance, Inc.) and CVS (CVS Health Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — WBA in Pharmaceutical Retailers, CVS in Healthcare Plans. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WBA и CVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WBA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CVS
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- 33.72%
- С начала года
- 27.82%
- 1 год
- 61.25%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 3.32%
- Всё время*
- 9.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $829.90M | $850.01M | $837.42M |
Сравнение доходности по годам WBA и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0.00% | 28.40% | -61.34% | -25.09% | -25.06% | 35.78% | -29.38% | -10.99% | -3.65% | -10.51% |
CVS CVS Health Corporation | 27.82% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
Correlation
The correlation between WBA and CVS is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between WBA and CVS has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WBA:
$154.58B
CVS:
$415.09B
WBA:
$26.47B
CVS:
$58.75B
WBA:
-$2.92B
CVS:
$12.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBA vs. CVS — Ранг доходности на риск
WBA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CVS
Сравнение WBA c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WBA | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WBA и CVS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBA | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -64.07% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -9.82% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -19.48% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WBA и CVS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBA | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 30.89% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 30.18% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 29.41% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBA и CVS
WBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 2.68% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0.00% | 0.00% | 10.72% | 7.35% | 5.13% | 3.62% | 4.64% | 3.04% | 2.46% | 2.13% | 1.78% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WBA и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walgreens Boots Alliance, Inc. и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WBA and CVS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WBA и CVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор