PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WBA с IYT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WBAIYT
Дох-ть с нач. г.-31.32%-1.72%
Дох-ть за 1 год-45.17%19.03%
Дох-ть за 3 года-27.00%2.90%
Дох-ть за 5 лет-16.12%10.96%
Дох-ть за 10 лет-9.76%11.36%
Коэф-т Шарпа-1.241.20
Дневная вол-ть37.19%17.35%
Макс. просадка-75.22%-59.34%
Current Drawdown-75.02%-8.92%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между WBA и IYT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WBA и IYT

С начала года, WBA показывает доходность -31.32%, что значительно ниже, чем у IYT с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции WBA уступали акциям IYT по среднегодовой доходности: -9.76% против 11.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-11.06%
1,174.55%
WBA
IYT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Walgreens Boots Alliance, Inc.

iShares Transportation Average ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WBA c IYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WBA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WBA, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-1.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WBA, с текущим значением в -1.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WBA, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WBA, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WBA, с текущим значением в -1.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.59
IYT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IYT, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IYT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IYT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IYT, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.20

Сравнение коэффициента Шарпа WBA и IYT

Показатель коэффициента Шарпа WBA на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа IYT равного 1.20. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа WBA и IYT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.24
1.20
WBA
IYT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBA и IYT

Дивидендная доходность WBA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности IYT в 4.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WBA
Walgreens Boots Alliance, Inc.
9.53%7.35%5.13%3.62%4.64%3.04%2.46%2.13%1.78%1.64%1.71%2.05%
IYT
iShares Transportation Average ETF
4.18%5.04%5.61%3.09%3.72%5.15%5.39%3.70%3.83%5.12%2.79%3.46%

Просадки

Сравнение просадок WBA и IYT

Максимальная просадка WBA за все время составила -75.22%, что больше максимальной просадки IYT в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBA и IYT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-75.02%
-8.92%
WBA
IYT

Волатильность

Сравнение волатильности WBA и IYT

Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с iShares Transportation Average ETF (IYT) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что WBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.61%
5.39%
WBA
IYT