PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WBA с IYT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBA с IYT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и iShares Transportation Average ETF (IYT).

IYT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index. Фонд был запущен 10 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBA или IYT.

Корреляция

Корреляция между WBA и IYT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WBA и IYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WBA:

-0.48

IYT:

-0.15

Коэф-т Сортино

WBA:

-0.43

IYT:

-0.03

Коэф-т Омега

WBA:

0.94

IYT:

1.00

Коэф-т Кальмара

WBA:

-0.35

IYT:

-0.13

Коэф-т Мартина

WBA:

-0.79

IYT:

-0.40

Индекс Язвы

WBA:

39.06%

IYT:

8.66%

Дневная вол-ть

WBA:

63.07%

IYT:

24.91%

Макс. просадка

WBA:

-87.93%

IYT:

-60.39%

Текущая просадка

WBA:

-83.09%

IYT:

-15.55%

Доходность по периодам

С начала года, WBA показывает доходность 20.26%, что значительно выше, чем у IYT с доходностью -5.98%. За последние 10 лет акции WBA уступали акциям IYT по среднегодовой доходности: -15.11% против 6.40% соответственно.

WBA

С начала года

20.26%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

27.46%

1 год

-30.18%

5 лет

-18.94%

10 лет

-15.11%

IYT

С начала года

-5.98%

1 месяц

7.72%

6 месяцев

-12.99%

1 год

-3.83%

5 лет

12.96%

10 лет

6.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WBA и IYT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WBA
Ранг риск-скорректированной доходности WBA, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
IYT
Ранг риск-скорректированной доходности IYT, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WBA c IYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WBA на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа IYT равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBA и IYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBA и IYT

Дивидендная доходность WBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности IYT в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WBA
Walgreens Boots Alliance, Inc.		6.68%10.72%7.35%5.13%3.63%4.64%3.05%2.46%2.13%1.78%1.64%1.71%
IYT
iShares Transportation Average ETF		1.20%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%0.70%

Просадки

Сравнение просадок WBA и IYT

Максимальная просадка WBA за все время составила -87.93%, что больше максимальной просадки IYT в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBA и IYT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WBA и IYT

Текущая волатильность для Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) составляет 2.72%, в то время как у iShares Transportation Average ETF (IYT) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что WBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...