PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRCX с WASCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTRCX с WASCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTRCX (Delaware Ivy Core Equity Fund) and WASCX (Delaware Ivy Asset Strategy Fund) are both mutual funds - WTRCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Ivy Funds, while WASCX is a Global Allocation fund managed by Ivy Funds. Over the past 10 years, WTRCX returned 15.68%/yr vs 8.47%/yr for WASCX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTRCX charges 1.75%/yr vs 2.18%/yr for WASCX.

Доходность

Сравнение доходности WTRCX и WASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTRCX показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у WASCX с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции WTRCX превзошли акции WASCX по среднегодовой доходности: 15.68% против 8.47% соответственно.

WTRCX

1 день
-0.67%
1 месяц
1.46%
С начала года
8.47%
6 месяцев
7.66%
1 год
19.71%
3 года*
28.10%
5 лет*
16.12%
10 лет*
15.68%

WASCX

1 день
-0.71%
1 месяц
1.64%
С начала года
5.86%
6 месяцев
6.48%
1 год
14.73%
3 года*
15.06%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTRCX и WASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		8.47%14.15%51.17%22.71%-18.51%27.71%20.70%30.09%-5.39%19.44%
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund		5.86%16.07%13.12%14.62%-14.57%12.88%12.53%20.90%-5.98%17.53%

Correlation

The correlation between WTRCX and WASCX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 1995 г.

0.74

The correlation between WTRCX and WASCX shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Core Equity Fund

Delaware Ivy Asset Strategy Fund

Часто сравнивают с WTRCX:
WTRCX с WRHIXWTRCX с ACUSXWTRCX с IEYYXWTRCX с IVSIXWTRCX с WRGCXWTRCX с IICAXWTRCX с WSTCX
Часто сравнивают с WASCX:
WASCX с JANIXWASCX с SPGMWASCX с SPYGWASCX с AOAWASCX с WSTCXWASCX с IEYYXWASCX с WRGCX

Доходность на риск

WTRCX vs. WASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRCX
Ранг доходности на риск WTRCX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRCX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRCX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRCX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRCX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
WASCX
Ранг доходности на риск WASCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASCX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASCX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASCX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRCX c WASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTRCXWASCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.53

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.22

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.74

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

7.65

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRCX vs. WASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRCX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WASCX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRCX и WASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTRCXWASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.40

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.54

-0.38

Просадки

Сравнение просадок WTRCX и WASCX

Максимальная просадка WTRCX за все время составила -54.41%, что больше максимальной просадки WASCX в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRCX и WASCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTRCXWASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.41%

-36.09%

-18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-9.02%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.46%

-11.21%

-16.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-28.99%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-29.42%

-4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-0.71%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-7.47%

-13.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.04%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRCX и WASCX

Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что WTRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTRCXWASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.38%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

8.97%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

10.27%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.91%

17.68%

+12.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.11%

15.60%

+9.51%

Сравнение комиссий WTRCX и WASCX

WTRCX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии WASCX в 2.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRCX и WASCX

Дивидендная доходность WTRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.11%, что больше доходности WASCX в 10.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund		10.11%10.75%8.30%2.28%18.75%11.68%2.22%5.49%20.62%2.37%0.00%6.52%
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		21.11%22.90%36.18%16.84%19.28%15.56%2.66%12.05%18.38%7.10%3.92%7.95%

Часто задаваемые вопросы

WTRCX and WASCX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTRCX has higher volatility (4.05%) compared to WASCX (3.38%). In terms of maximum drawdown, WTRCX dropped -54.41% vs WASCX's -36.09%.

WASCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTRCX и WASCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор