PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WTRCX с RESGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTRCX с RESGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WTRCX (Delaware Ivy Core Equity Fund) and RESGX (Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WTRCX returned 15.73%/yr vs 12.34%/yr for RESGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WTRCX charges 1.75%/yr vs 0.85%/yr for RESGX.

Доходность

Сравнение доходности WTRCX и RESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTRCX показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у RESGX с доходностью 23.23%. За последние 10 лет акции WTRCX превзошли акции RESGX по среднегодовой доходности: 15.73% против 12.34% соответственно.

WTRCX

1 день
-1.08%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
6.80%
С начала года
9.94%
1 год
14.86%
3 года*
25.98%
5 лет*
15.88%
10 лет*
15.73%

RESGX

1 день
0.15%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
17.62%
С начала года
23.23%
1 год
34.38%
3 года*
16.52%
5 лет*
9.84%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTRCX и RESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		9.94%14.15%51.17%22.71%-18.51%27.71%20.70%30.09%-5.39%19.44%
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		23.23%10.30%11.40%15.59%-14.71%26.58%9.57%24.25%-6.47%22.82%

Correlation

The correlation between WTRCX and RESGX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.87

Over the past year, the correlation between WTRCX and RESGX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Core Equity Fund

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

Часто сравнивают с WTRCX:
WTRCX с WRHIXWTRCX с ACUSXWTRCX с IICAXWTRCX с IVSIXWTRCX с WRGCXWTRCX с WSTCXWTRCX с IEYYX
Часто сравнивают с RESGX:
RESGX с HAUZRESGX с GQSCXRESGX с GTTMXRESGX с GTCSXRESGX с GTLLXRESGX с GEQIXRESGX с GTCEX

Доходность на риск

WTRCX vs. RESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRCX
Ранг доходности на риск WTRCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRCX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRCX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRCX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RESGX
Ранг доходности на риск RESGX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RESGX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RESGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RESGX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RESGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RESGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRCX c RESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTRCXRESGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.41

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.34

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

4.57

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

15.19

-9.47

WTRCX vs. RESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRCX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа RESGX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRCX и RESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTRCX и RESGX

Максимальная просадка WTRCX за все время составила -54.41%, что больше максимальной просадки RESGX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRCX и RESGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTRCXRESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.41%

-37.80%

-16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-7.84%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.46%

-20.50%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-23.58%

-10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-37.80%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-3.66%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.89%

-4.98%

-15.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.35%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRCX и RESGX

Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что WTRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTRCXRESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.41%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

11.67%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

14.84%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.02%

17.32%

+12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

18.64%

+6.45%

Сравнение комиссий WTRCX и RESGX

WTRCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии RESGX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRCX и RESGX

Дивидендная доходность WTRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.83%, что больше доходности RESGX в 6.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		6.92%8.24%13.38%9.08%8.17%9.98%0.82%1.90%5.09%0.94%0.72%0.00%
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		20.83%22.90%36.18%16.84%19.28%15.56%2.66%12.05%18.38%7.10%3.92%7.95%

Часто задаваемые вопросы

WTRCX and RESGX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTRCX has higher volatility (4.06%) compared to RESGX (3.41%). In terms of maximum drawdown, WTRCX dropped -54.41% vs RESGX's -37.80%.

RESGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTRCX и RESGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор