Сравнение WTRCX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
WTRCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности WTRCX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTRCX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRCX Delaware Ivy Core Equity Fund | -5.25% | 14.15% | 51.17% | 22.71% | -18.51% | 27.71% | 20.70% | 30.09% | -5.39% | 19.44% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, WTRCX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции WTRCX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 14.46% против 19.12% соответственно.
WTRCX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 14.46%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTRCX и PAGRX
WTRCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
WTRCX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
WTRCX
PAGRX
Сравнение WTRCX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTRCX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.74 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 2.49 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 3.21 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 16.28 | -12.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTRCX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.74 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.72 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.53 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между WTRCX и PAGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRCX и PAGRX
Дивидендная доходность WTRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.17%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRCX Delaware Ivy Core Equity Fund | 24.17% | 22.90% | 36.18% | 16.84% | 19.28% | 15.56% | 2.66% | 12.05% | 18.38% | 7.10% | 3.92% | 7.95% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок WTRCX и PAGRX
Максимальная просадка WTRCX за все время составила -54.41%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRCX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTRCX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.41% | -55.87% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -13.80% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -36.52% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.66% | -38.01% | +4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -5.77% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.06% | -10.09% | -10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.73% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTRCX и PAGRX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) составляет 6.06%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что WTRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTRCX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 6.77% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 13.91% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 25.69% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.88% | 24.53% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 24.49% | +0.58% |