PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTMF с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTMF с VNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTMF returned 3.26%/yr vs 5.47%/yr for VNQ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. WTMF charges 0.65%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности WTMF и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTMF показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции WTMF уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.26% против 5.47% соответственно.

WTMF

1 день
-0.10%
1 месяц
0.98%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.49%
1 год
22.29%
3 года*
9.88%
5 лет*
6.15%
10 лет*
3.26%

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
11.63%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTMF и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		8.39%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-2.75%0.24%-3.40%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.76%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between WTMF and VNQ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2011 г.

0.06

The correlation between WTMF and VNQ shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTMF и VNQ

Секторы
WTMF
VNQ

Промышленность

17.7%
0.0%

Технологии

17.0%
0.3%

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

15.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Недвижимость

6.1%
97.3%

Энергетика

6.1%
0.1%

Сырьевые материалы

4.8%
1.1%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

WTMF
17.7%
VNQ
0.0%

Технологии

WTMF
17.0%
VNQ
0.3%

Здравоохранение

WTMF
16.5%
VNQ

-

Финансовые услуги

WTMF
15.8%
VNQ
0.1%

Потребительский циклический сектор

WTMF
8.4%
VNQ

-

Недвижимость

WTMF
6.1%
VNQ
97.3%

Энергетика

WTMF
6.1%
VNQ
0.1%

Сырьевые материалы

WTMF
4.8%
VNQ
1.1%

Коммунальные услуги

WTMF
2.9%
VNQ

-

Коммуникационные услуги

WTMF
2.4%
VNQ
0.6%

Потребительский защитный сектор

WTMF
2.4%
VNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

WTMF vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTMF c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTMFVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
0.88

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
1.28

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.16

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

1.40

+4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.79

4.41

+20.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTMF vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTMFVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.88

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.14

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.27

-0.12

Просадки

Сравнение просадок WTMF и VNQ

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTMFVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-73.07%

+42.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

-8.34%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

-17.46%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-34.48%

+21.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

-42.40%

+26.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-2.03%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.70%

-13.63%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.64%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и VNQ

Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTMFVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

4.14%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

9.41%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

13.27%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

18.82%

-9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

20.70%

-12.63%

Сравнение комиссий WTMF и VNQ

WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и VNQ

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности VNQ в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.81%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTMF and VNQ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (4.14%) compared to WTMF (1.62%). In terms of maximum drawdown, WTMF dropped -30.79% vs VNQ's -73.07%.

On 10-year performance, VNQ leads with 5.47% vs 3.26% for WTMF. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VNQ has performed better with a 5.47% return vs 3.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.

VNQ has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.81% for WTMF.

WTMF is categorized as Hedge Fund, while VNQ is REIT. WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 0.13% for VNQ.

WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTMF и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор