Сравнение WTMF с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
WTMF и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTMF и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTMF и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.81% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | -2.75% | 0.24% | -3.40% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции WTMF уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.08% против 4.69% соответственно.
WTMF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 3.08%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTMF и VNQ
WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
WTMF vs. VNQ — Ранг доходности на риск
WTMF
VNQ
Сравнение WTMF c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMF | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.13 | +1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 0.30 | +2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.04 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 0.18 | +4.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.95 | 0.70 | +18.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMF | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.13 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.15 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.23 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.26 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между WTMF и VNQ составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и VNQ
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.90% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок WTMF и VNQ
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTMF | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -73.07% | +42.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -12.44% | +8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -34.48% | +21.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.99% | -42.40% | +26.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -9.24% | +8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -13.71% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 3.21% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и VNQ
Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 3.22%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTMF | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 4.57% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 9.28% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 16.31% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 18.80% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.10% | 20.70% | -12.60% |