Сравнение WTMF с RLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY).
WTMF и RLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WTMF и RLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTMF и RLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.81% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | -2.75% | 0.24% | -3.40% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции WTMF уступали акциям RLY по среднегодовой доходности: 3.08% против 8.81% соответственно.
WTMF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 3.08%
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTMF и RLY
WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.
Доходность на риск
WTMF vs. RLY — Ранг доходности на риск
WTMF
RLY
Сравнение WTMF c RLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMF | RLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 2.31 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 3.01 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.47 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 3.10 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.95 | 18.32 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMF | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.31 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.89 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.37 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между WTMF и RLY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и RLY
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что сопоставимо с доходностью RLY в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.90% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок WTMF и RLY
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и RLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTMF | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -37.75% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -9.94% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -18.94% | +5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.99% | -34.17% | +18.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.48% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -9.56% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.68% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и RLY
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что WTMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTMF | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 3.03% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 8.54% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 13.22% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 13.60% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.10% | 13.82% | -5.72% |