Сравнение WTMF с IDUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB).
WTMF и IDUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности WTMF и IDUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTMF и IDUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.81% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | -1.56% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.02% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | -19.79% | -1.25% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTMF показывает доходность 4.81%, а IDUB немного выше – 5.02%.
WTMF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 3.08%
IDUB
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTMF и IDUB
WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.
Доходность на риск
WTMF vs. IDUB — Ранг доходности на риск
WTMF
IDUB
Сравнение WTMF c IDUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMF | IDUB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.64 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.27 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 2.47 | +2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.95 | 9.47 | +9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMF | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.64 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.31 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между WTMF и IDUB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и IDUB
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности IDUB в 5.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.90% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.51% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTMF и IDUB
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и IDUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTMF | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -29.20% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -11.46% | +7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -6.34% | +5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -11.51% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.99% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и IDUB
Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 3.22%, в то время как у Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTMF | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 7.61% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 11.67% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 17.10% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 14.48% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.10% | 14.48% | -6.38% |