Сравнение IDUB с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
IDUB и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IDUB и CLSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDUB и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.02% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | -15.99% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 4.79% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -3.04% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDUB показывает доходность 5.02%, а CLSE немного ниже – 4.79%.
IDUB
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDUB и CLSE
IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Доходность на риск
IDUB vs. CLSE — Ранг доходности на риск
IDUB
CLSE
Сравнение IDUB c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDUB | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 2.27 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.95 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 4.29 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 20.29 | -10.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDUB | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.27 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.28 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между IDUB и CLSE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUB и CLSE
Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности CLSE в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.51% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.91% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDUB и CLSE
Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и CLSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDUB | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -16.45% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -7.88% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -0.80% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -3.73% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.67% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUB и CLSE
Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDUB | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 5.74% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 10.49% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 14.55% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 13.87% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 13.87% | +0.61% |