Сравнение WTMF с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
WTMF и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WTMF и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTMF и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.81% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -7.72% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.
WTMF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 3.08%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTMF и GDE
WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
WTMF vs. GDE — Ранг доходности на риск
WTMF
GDE
Сравнение WTMF c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMF | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.95 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.47 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 2.77 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.95 | 10.77 | +8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMF | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.95 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.13 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между WTMF и GDE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и GDE
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.90% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTMF и GDE
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, примерно равная максимальной просадке GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTMF | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -32.01% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -22.66% | +18.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -16.07% | +15.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -7.75% | -10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 5.84% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 3.22%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTMF | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 12.02% | -8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 25.26% | -17.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 32.25% | -22.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 26.19% | -16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.10% | 26.19% | -18.09% |