PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTMF с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTMF с FNDF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).

WTMF и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTMF и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTMF и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		4.38%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-2.75%0.24%-3.40%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		8.23%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, WTMF показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции WTMF уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 3.04% против 11.09% соответственно.

WTMF

1 день
0.93%
1 месяц
0.14%
С начала года
4.38%
6 месяцев
7.96%
1 год
19.83%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.55%
10 лет*
3.04%

FNDF

1 день
2.95%
1 месяц
-7.26%
С начала года
8.23%
6 месяцев
17.33%
1 год
40.22%
3 года*
20.38%
5 лет*
12.44%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с VOOWTMF с SPYWTMF с FMFWTMF с OILK
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с SPDW

Сравнение комиссий WTMF и FNDF

WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Доходность на риск

WTMF vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTMF c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTMFFNDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

2.31

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

3.02

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

3.52

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.86

13.78

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTMF vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTMFFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.31

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.63

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.49

-0.37

Корреляция

Корреляция между WTMF и FNDF составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и FNDF

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности FNDF в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.92%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.18%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок WTMF и FNDF

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и FNDF.

Загрузка...

Показатели просадок

WTMFFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-40.14%

+9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-11.08%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-25.56%

+12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

-40.14%

+24.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-7.26%

+6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.91%

-7.72%

-10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.83%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и FNDF

Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 3.38%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTMFFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

8.06%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

11.42%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

17.50%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

16.05%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.10%

17.64%

-9.54%