Сравнение WTMF с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
WTMF и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTMF и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTMF и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.81% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | -2.75% | 0.24% | -3.40% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции WTMF уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 3.08% против 17.51% соответственно.
WTMF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 3.08%
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTMF и DXJ
WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
WTMF vs. DXJ — Ранг доходности на риск
WTMF
DXJ
Сравнение WTMF c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMF | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 2.24 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.88 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.45 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 3.91 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.95 | 15.24 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMF | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.24 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.32 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.41 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между WTMF и DXJ составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и DXJ
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.90% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок WTMF и DXJ
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTMF | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -49.63% | +18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -12.65% | +8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -22.19% | +8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.99% | -39.14% | +23.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -4.69% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -14.44% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 3.25% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и DXJ
Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 3.22%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTMF | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 7.27% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 13.82% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 22.85% | -13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 18.93% | -9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.10% | 20.51% | -12.41% |