Сравнение WTMF с ASMF
WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. WTMF is passively managed, while ASMF is actively managed. Over the past year, WTMF returned 18.61% vs 14.60% for ASMF. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. WTMF charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for ASMF.
Доходность
Сравнение доходности WTMF и ASMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у ASMF с доходностью 6.61%.
WTMF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 6.94%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 3.50%
- Всё время*
- 1.19%
ASMF
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 6.61%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $133.10K | $80.19K | $68.25K | |
| $960.31K | $1.08M | $1.09M |
Сравнение доходности по годам WTMF и ASMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 8.63% | 12.17% | -1.76% |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 6.61% | 1.16% | -3.65% |
Correlation
The correlation between WTMF and ASMF is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г. | 0.48 |
The correlation between WTMF and ASMF has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMF vs. ASMF — Ранг доходности на риск
WTMF
ASMF
Сравнение WTMF c ASMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTMF | ASMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 2.92 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.80 | 6.63 | +11.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTMF и ASMF
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки ASMF в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и ASMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMF | ASMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -15.31% | -15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -5.02% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -3.85% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.52% | -7.25% | -10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.21% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и ASMF
Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 2.11%, в то время как у Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMF | ASMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 2.49% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.27% | 8.82% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.07% | 11.54% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 10.91% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 10.91% | -2.78% |
Сравнение комиссий WTMF и ASMF
WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ASMF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и ASMF
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности ASMF в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.20% | 0.22% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.80% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
WTMF and ASMF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMF has higher volatility (2.49%) compared to WTMF (2.11%). In terms of maximum drawdown, WTMF dropped -30.79% vs ASMF's -15.31%.
On 1-year performance, WTMF leads with 18.61% vs 14.60% for ASMF. On fees, WTMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTMF has performed better with a 18.61% return vs 14.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for ASMF.
WTMF has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.20% for ASMF.
They also come from different issuers: WisdomTree and Virtus. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 0.80% for ASMF.
WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTMF и ASMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор