PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTMF с ARB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTMF с ARB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) are both Hedge Fund funds - WTMF tracks the WisdomTree Managed Futures Index while ARB tracks the Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTMF returned 6.17%/yr vs 3.87%/yr for ARB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. WTMF charges 0.65%/yr vs 0.87%/yr for ARB.

Доходность

Сравнение доходности WTMF и ARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTMF показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у ARB с доходностью 1.70%.

WTMF

1 день
-0.02%
1 месяц
1.05%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.44%
1 год
22.55%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.17%
10 лет*
3.26%

ARB

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.28%
1 год
4.90%
3 года*
6.40%
5 лет*
3.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTMF и ARB

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		8.50%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%4.36%
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		1.70%6.05%4.07%3.85%2.67%3.16%3.78%

Correlation

The correlation between WTMF and ARB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2020 г.

0.14

Сравнение распределения секторов WTMF и ARB

Секторы
WTMF
ARB

Промышленность

17.7%
11.9%

Технологии

17.0%
16.3%

Здравоохранение

16.5%
17.4%

Финансовые услуги

15.8%
21.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
5.6%

Недвижимость

6.1%
3.1%

Энергетика

6.1%
0.6%

Сырьевые материалы

4.8%
5.3%

Коммунальные услуги

2.9%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
9.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.2%

Промышленность

WTMF
17.7%
ARB
11.9%

Технологии

WTMF
17.0%
ARB
16.3%

Здравоохранение

WTMF
16.5%
ARB
17.4%

Финансовые услуги

WTMF
15.8%
ARB
21.4%

Потребительский циклический сектор

WTMF
8.4%
ARB
5.6%

Недвижимость

WTMF
6.1%
ARB
3.1%

Энергетика

WTMF
6.1%
ARB
0.6%

Сырьевые материалы

WTMF
4.8%
ARB
5.3%

Коммунальные услуги

WTMF
2.9%
ARB
3.1%

Коммуникационные услуги

WTMF
2.4%
ARB
9.9%

Потребительский защитный сектор

WTMF
2.4%
ARB
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

AltShares Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK
Часто сравнивают с ARB:
ARB с MNAARB с SPYARB с HFNDARB с EVNTARB с MRGRARB с ARCCARB с QIS

Доходность на риск

WTMF vs. ARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ARB
Ранг доходности на риск ARB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTMF c ARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTMFARBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.70

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.77

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.35

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

7.17

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.08

20.90

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTMF vs. ARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа ARB равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и ARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTMFARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.70

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.88

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.95

-0.80

Просадки

Сравнение просадок WTMF и ARB

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и ARB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTMFARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-5.60%

-25.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

-0.69%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

-2.13%

-7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-5.60%

-7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.49%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-0.94%

-16.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.24%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и ARB

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что WTMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTMFARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.28%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

2.38%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

2.89%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

4.40%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

4.40%

+3.67%

Сравнение комиссий WTMF и ARB

WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARB в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и ARB

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности ARB в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		0.43%0.43%1.12%0.00%4.18%0.00%2.87%0.00%0.00%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.80%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%

Часто задаваемые вопросы

WTMF and ARB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTMF has higher volatility (1.61%) compared to ARB (1.28%). In terms of maximum drawdown, WTMF dropped -30.79% vs ARB's -5.60%.

On 5-year performance, WTMF leads with 6.17% vs 3.87% for ARB. On fees, WTMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ARB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTMF has performed better with a 6.17% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.87% for ARB.

WTMF has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.43% for ARB.

WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index, while ARB tracks Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Water Island Capital Partners LP. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 0.87% for ARB.

WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTMF и ARB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор