Сравнение WTMF с ARB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB).
WTMF и ARB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTMF и ARB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTMF и ARB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.81% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 4.36% |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.91% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.16% | 3.78% |
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у ARB с доходностью 0.91%.
WTMF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 3.08%
ARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTMF и ARB
WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARB в 0.87%.
Доходность на риск
WTMF vs. ARB — Ранг доходности на риск
WTMF
ARB
Сравнение WTMF c ARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMF | ARB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.64 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.38 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 3.59 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.95 | 17.51 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMF | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.64 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.95 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.95 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между WTMF и ARB составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и ARB
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности ARB в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.90% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.43% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTMF и ARB
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и ARB.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTMF | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -5.60% | -25.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -1.20% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -5.60% | -7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | 0.00% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -0.96% | -16.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.25% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и ARB
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что WTMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTMF | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 0.86% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 2.01% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 2.79% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 4.37% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.10% | 4.41% | +3.69% |