Сравнение WTLTX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
WTLTX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 1 июн. 1988 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности WTLTX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTLTX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTLTX Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund | -0.69% | 7.97% | 5.53% | 12.16% | -9.75% | 3.13% | 7.31% | 12.21% | -2.19% | 6.19% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, WTLTX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции WTLTX уступали акциям FHYSX по среднегодовой доходности: 4.86% против 5.44% соответственно.
WTLTX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 4.86%
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTLTX и FHYSX
WTLTX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
WTLTX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
WTLTX
FHYSX
Сравнение WTLTX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTLTX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.71 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.43 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.46 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.73 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 11.03 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTLTX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.71 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.62 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.95 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.86 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между WTLTX и FHYSX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLTX и FHYSX
Дивидендная доходность WTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности FHYSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTLTX Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund | 3.79% | 4.09% | 4.21% | 4.26% | 4.23% | 3.41% | 3.88% | 4.88% | 4.76% | 4.55% | 4.51% | 5.33% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок WTLTX и FHYSX
Максимальная просадка WTLTX за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLTX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTLTX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -21.45% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.50% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.35% | -16.93% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.97% | -21.45% | +4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.77% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -2.61% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.62% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLTX и FHYSX
Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) составляет 1.15%, в то время как у Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что WTLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTLTX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.38% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 2.43% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75% | 3.79% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 5.20% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 5.77% | -1.25% |