PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTLTX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTLTX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

WTLTX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 1 июн. 1988 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности WTLTX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTLTX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund		-0.69%7.97%5.53%12.16%-9.75%3.13%1.50%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, WTLTX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

WTLTX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.78%
1 год
5.27%
3 года*
7.17%
5 лет*
3.43%
10 лет*
4.86%

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с WTLTX:
WTLTX с WISGXWTLTX с SBSIXWTLTX с SBHAXWTLTX с WTIBXWTLTX с WTCOXWTLTX с SBAPXWTLTX с SBASX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий WTLTX и CRDOX

WTLTX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

WTLTX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTLTX
Ранг доходности на риск WTLTX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTLTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTLTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTLTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTLTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTLTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTLTX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTLTXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.04

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.80

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.81

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

8.08

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTLTX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTLTX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDOX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTLTX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTLTXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.04

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.72

+0.37

Корреляция

Корреляция между WTLTX и CRDOX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTLTX и CRDOX

Дивидендная доходность WTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности CRDOX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund		3.79%4.09%4.21%4.26%4.23%3.41%3.88%4.88%4.76%4.55%4.51%5.33%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTLTX и CRDOX

Максимальная просадка WTLTX за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLTX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTLTXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-15.92%

-22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-3.14%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.35%

-15.92%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-2.81%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-3.63%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.70%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WTLTX и CRDOX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) составляет 1.15%, в то время как у Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что WTLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTLTXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.44%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

2.19%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

3.28%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

4.11%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

4.04%

+0.48%