PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTLS с WAYEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTLS с WAYEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and WAYEX (Waycross Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTLS charges 0.88%/yr vs 2.27%/yr for WAYEX.

Доходность

Сравнение доходности WTLS и WAYEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WTLS

1 день
-1.04%
1 месяц
9.27%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WAYEX

1 день
-0.33%
1 месяц
1.69%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.54%
1 год
11.56%
3 года*
15.07%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTLS и WAYEX

2026 (YTD)
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		20.44%
WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund		0.56%

Correlation

The correlation between WTLS and WAYEX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г.

0.76

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Waycross Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с BIVIXWTLS с BGXWTLS с LSEIXWTLS с PUTWWTLS с SAOAXWTLS с CDAZXWTLS с JAKRX
Часто сравнивают с WAYEX:
WAYEX с CPLIXWAYEX с QLEIXWAYEX с BIVIXWAYEX с MNWIXWAYEX с SPYWAYEX с BTPIXWAYEX с SPEDX

Доходность на риск

WTLS vs. WAYEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTLS
WAYEX
Ранг доходности на риск WAYEX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAYEX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAYEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAYEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAYEX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAYEX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTLS c WAYEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WTLS vs. WAYEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTLSWAYEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.55

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.67

0.73

+2.94

Просадки

Сравнение просадок WTLS и WAYEX

Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки WAYEX в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и WAYEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTLSWAYEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-20.77%

+11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.05%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.88%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-4.13%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WTLS и WAYEX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTLSWAYEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.35%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

7.60%

+10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

10.38%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

11.57%

+6.90%

Сравнение комиссий WTLS и WAYEX

WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии WAYEX в 2.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTLS и WAYEX

WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund		5.25%5.29%12.41%2.86%0.00%5.33%1.17%1.05%0.00%1.01%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTLS and WAYEX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTLS и WAYEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор