Сравнение WTLS с WALSX
WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) are both Long-Short funds. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. WTLS charges 0.88%/yr vs 1.75%/yr for WALSX.
Доходность
Сравнение доходности WTLS и WALSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WALSX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.59%
- 6 месяцев
- 6.25%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTLS и WALSX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 19.76% |
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 6.08% |
Correlation
The correlation between WTLS and WALSX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTLS vs. WALSX — Ранг доходности на риск
WTLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WALSX
Сравнение WTLS c WALSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTLS | WALSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTLS и WALSX
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки WALSX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и WALSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTLS | WALSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -25.28% | +16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -13.77% | +13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -9.68% | +7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и WALSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTLS | WALSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 16.26% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 16.35% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 16.35% | +2.36% |
Сравнение комиссий WTLS и WALSX
WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии WALSX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и WALSX
Ни WTLS, ни WALSX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTLS and WALSX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTLS и WALSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор