PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTLS с WALSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTLS с WALSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) are both Long-Short funds. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. WTLS charges 0.88%/yr vs 1.75%/yr for WALSX.

Доходность

Сравнение доходности WTLS и WALSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WTLS

1 день
-0.79%
1 месяц
0.15%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WALSX

1 день
0.54%
1 месяц
1.87%
С начала года
6.44%
6 месяцев
4.31%
1 год
-3.97%
3 года*
6.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTLS и WALSX

2026 (YTD)
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		15.37%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.54%

Correlation

The correlation between WTLS and WALSX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с BIVIXWTLS с BGXWTLS с SAOAXWTLS с LSEIXWTLS с CDAZXWTLS с JAKRXWTLS с PUTW
Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с QLEIXWALSX с IVVWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с VMNIXWALSX с ASILXWALSX с NLSIX

Доходность на риск

WTLS vs. WALSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTLS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTLS c WALSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTLSWALSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.18

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.16

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.98

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.23

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.44

—

WTLS vs. WALSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTLS и WALSX

Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки WALSX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и WALSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTLSWALSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-25.28%

+16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-18.27%

+14.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-9.62%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WTLS и WALSX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTLSWALSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

15.82%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

16.32%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

16.32%

+2.99%

Сравнение комиссий WTLS и WALSX

WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии WALSX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTLS и WALSX

Ни WTLS, ни WALSX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTLS and WALSX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTLS и WALSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор