PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTLS с PHSWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTLS с PHSWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and PHSWX (Parvin Hedged Equity Solari World Fund) are both Long-Short funds. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. WTLS charges 0.88%/yr vs 0.01%/yr for PHSWX.

Доходность

Сравнение доходности WTLS и PHSWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WTLS

1 день
0.20%
1 месяц
7.71%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHSWX

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.37%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.42%
1 год
11.76%
3 года*
9.73%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTLS и PHSWX

2026 (YTD)
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		20.68%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		-8.42%

Correlation

The correlation between WTLS and PHSWX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с BIVIXWTLS с CDAZXWTLS с LSEIXWTLS с BGXWTLS с PUTWWTLS с SAOAXWTLS с JAKRX
Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с CPIEXPHSWX с GARIXPHSWX с BIVIXPHSWX с CRIHXPHSWX с SAOAXPHSWX с SNOIXPHSWX с VMNIX

Доходность на риск

WTLS vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTLS
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTLS c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WTLS vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTLSPHSWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.69

0.00

+3.68

Просадки

Сравнение просадок WTLS и PHSWX

Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и PHSWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTLSPHSWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-94.47%

+85.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.06%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-94.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-94.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-93.07%

+92.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-29.27%

+27.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WTLS и PHSWX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTLSPHSWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

15.85%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

754.83%

-736.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

725.42%

-707.05%

Сравнение комиссий WTLS и PHSWX

WTLS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTLS и PHSWX

WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.46%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTLS and PHSWX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTLS и PHSWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор