Сравнение WTLS с PHSWX
WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and PHSWX (Parvin Hedged Equity Solari World Fund) are both Long-Short funds. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. WTLS charges 0.88%/yr vs 0.01%/yr for PHSWX.
Доходность
Сравнение доходности WTLS и PHSWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHSWX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -3.91%
- С начала года
- 4.64%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTLS и PHSWX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 19.76% |
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | -6.82% |
Correlation
The correlation between WTLS and PHSWX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTLS vs. PHSWX — Ранг доходности на риск
WTLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PHSWX
Сравнение WTLS c PHSWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTLS | PHSWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTLS и PHSWX
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и PHSWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTLS | PHSWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -94.47% | +85.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -93.10% | +92.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -30.58% | +28.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и PHSWX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTLS | PHSWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 16.22% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 756.04% | -737.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 718.59% | -699.88% |
Сравнение комиссий WTLS и PHSWX
WTLS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и PHSWX
WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 0.46% | 0.49% | 1.12% | 2.04% | 2.24% | 2.02% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTLS and PHSWX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTLS и PHSWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор