PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTLS с GTRFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTLS с GTRFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and GTRFX (Gotham Total Return Fund) are both Long-Short funds. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTLS charges 0.88%/yr vs 0.00%/yr for GTRFX.

Доходность

Сравнение доходности WTLS и GTRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WTLS

1 день
0.20%
1 месяц
7.71%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GTRFX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.78%
С начала года
6.98%
6 месяцев
8.08%
1 год
19.39%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.46%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTLS и GTRFX

2026 (YTD)
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		20.68%
GTRFX
Gotham Total Return Fund		4.47%

Correlation

The correlation between WTLS and GTRFX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г.

0.66

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Gotham Total Return Fund

Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с BIVIXWTLS с CDAZXWTLS с LSEIXWTLS с BGXWTLS с PUTWWTLS с SAOAXWTLS с JAKRX
Часто сравнивают с GTRFX:
GTRFX с QLEIXGTRFX с VOOGTRFX с GONIXGTRFX с GENIXGTRFX с SPEDXGTRFX с GVALXGTRFX с GINDX

Доходность на риск

WTLS vs. GTRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTLS
GTRFX
Ранг доходности на риск GTRFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTRFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTLS c GTRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WTLS vs. GTRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTLSGTRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.00

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.69

0.66

+3.03

Просадки

Сравнение просадок WTLS и GTRFX

Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки GTRFX в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и GTRFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTLSGTRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-29.58%

+20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.83%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-4.29%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WTLS и GTRFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTLSGTRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

9.75%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

13.51%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

13.88%

+4.49%

Сравнение комиссий WTLS и GTRFX

WTLS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии GTRFX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTLS и GTRFX

WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GTRFX
Gotham Total Return Fund		8.91%9.53%11.50%7.27%10.25%4.66%0.71%6.06%1.48%0.33%0.05%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTLS and GTRFX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTLS и GTRFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор