Сравнение WTLS с GTRFX
WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and GTRFX (Gotham Total Return Fund) are both Long-Short funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTLS charges 0.88%/yr vs 0.00%/yr for GTRFX.
Доходность
Сравнение доходности WTLS и GTRFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GTRFX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 8.33%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам WTLS и GTRFX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 19.76% |
GTRFX Gotham Total Return Fund | 6.25% |
Correlation
The correlation between WTLS and GTRFX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTLS vs. GTRFX — Ранг доходности на риск
WTLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GTRFX
Сравнение WTLS c GTRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTLS | GTRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTLS и GTRFX
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки GTRFX в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и GTRFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTLS | GTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -29.58% | +20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.07% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -4.25% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и GTRFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTLS | GTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 9.89% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 13.52% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 13.83% | +4.88% |
Сравнение комиссий WTLS и GTRFX
WTLS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии GTRFX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и GTRFX
WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRFX Gotham Total Return Fund | 8.80% | 9.53% | 11.50% | 7.27% | 10.25% | 4.66% | 0.71% | 6.06% | 1.48% | 0.33% | 0.05% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTLS and GTRFX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTLS и GTRFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор