Сравнение WTLS с GTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).
WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности WTLS и GTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTLS и GTAPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | -2.35% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 1.54% |
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GTAPX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 5.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTLS и GTAPX
WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии GTAPX в 1.25%.
Доходность на риск
WTLS vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
WTLS
GTAPX
Сравнение WTLS c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTLS | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.39 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между WTLS и GTAPX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и GTAPX
WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.26% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок WTLS и GTAPX
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и GTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTLS | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -30.40% | +21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -1.27% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -7.09% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и GTAPX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTLS | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 8.19% | +11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 10.89% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 10.20% | +9.68% |