Сравнение WTLS с GTAPX
WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and GTAPX (Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio) are both Long-Short funds. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. WTLS charges 0.88%/yr vs 1.25%/yr for GTAPX.
Доходность
Сравнение доходности WTLS и GTAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GTAPX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение доходности по годам WTLS и GTAPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 15.37% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 3.54% |
Correlation
The correlation between WTLS and GTAPX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTLS vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
WTLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GTAPX
Сравнение WTLS c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTLS | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTLS и GTAPX
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и GTAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTLS | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -30.40% | +21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -1.62% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -7.02% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и GTAPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTLS | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 6.86% | +12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 10.88% | +8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 10.23% | +9.08% |
Сравнение комиссий WTLS и GTAPX
WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии GTAPX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и GTAPX
WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 15.88% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTLS and GTAPX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTLS и GTAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор