Сравнение WTLS с GDE
WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both funds - WTLS is a Long-Short fund actively managed by WisdomTree, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. WTLS charges 0.88%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности WTLS и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 46.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTLS и GDE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -2.93% |
Correlation
The correlation between WTLS and GDE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTLS vs. GDE — Ранг доходности на риск
WTLS
GDE
Сравнение WTLS c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTLS | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.67 | 1.15 | +2.52 |
Просадки
Сравнение просадок WTLS и GDE
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTLS | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -32.01% | +23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -11.17% | +10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -7.88% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и GDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTLS | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 28.39% | -9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 26.12% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 26.12% | -7.65% |
Сравнение комиссий WTLS и GDE
WTLS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и GDE
WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.94% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTLS and GDE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTLS и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор