Сравнение WTLS с GDE
WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both funds - WTLS is a Long-Short fund actively managed by WisdomTree, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTLS charges 0.88%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности WTLS и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -12.63%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- 39.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTLS и GDE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 15.37% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -12.48% |
Correlation
The correlation between WTLS and GDE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTLS vs. GDE — Ранг доходности на риск
WTLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDE
Сравнение WTLS c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTLS | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTLS и GDE
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTLS | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -32.01% | +23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -21.82% | +17.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -7.99% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и GDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTLS | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 30.45% | -11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 27.18% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 27.18% | -7.87% |
Сравнение комиссий WTLS и GDE
WTLS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и GDE
WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.47% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTLS and GDE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTLS и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор